PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с INQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с INQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while INQQ tracks the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, INCO returned 7.64%/yr vs 3.75%/yr for INQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for INQQ.

Доходность

Сравнение доходности INCO и INQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и India Internet & Ecommerce ETF (INQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -8.49%, что значительно выше, чем у INQQ с доходностью -12.98%.

INCO

1 день
0.26%
1 месяц
2.61%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-7.35%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.95%

INQQ

1 день
1.12%
1 месяц
5.05%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-14.24%
1 год
-19.36%
3 года*
3.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и INQQ

2026 (YTD)2025202420232022
INCO
Columbia India Consumer ETF		-8.49%0.59%12.70%34.63%-2.91%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-12.98%-7.05%19.12%31.45%-34.72%

Correlation

The correlation between INCO and INQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between INCO and INQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и INQQ

Секторы
INCO
INQQ

Потребительский циклический сектор

59.9%
26.9%

Потребительский защитный сектор

39.0%
2.6%

Промышленность

1.4%

-

Технологии

1.2%
11.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

35.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
INQQ
26.9%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
INQQ
2.6%

Промышленность

INCO
1.4%
INQQ

-

Технологии

INCO
1.2%
INQQ
11.6%

Сырьевые материалы

INCO

-

INQQ

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

INQQ
9.2%

Энергетика

INCO

-

INQQ
7.8%

Финансовые услуги

INCO

-

INQQ
35.3%

Здравоохранение

INCO

-

INQQ
6.7%

Недвижимость

INCO

-

INQQ

-

Коммунальные услуги

INCO

-

INQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

India Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с NDIV
Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDYINQQ с VWO

Доходность на риск

INCO vs. INQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c INQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и India Internet & Ecommerce ETF (INQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOINQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.09

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-1.54

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.64

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.27

+0.44

INCO vs. INQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа INQQ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и INQQ

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INQQ в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOINQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-40.53%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-30.41%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-32.45%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-23.42%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-17.16%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

15.30%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INQQ

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.21%, в то время как у India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOINQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.60%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.00%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.91%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.98%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.98%

+0.32%

Сравнение комиссий INCO и INQQ

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INQQ

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.56%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and INQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INQQ has higher volatility (5.60%) compared to INCO (5.21%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs INQQ's -40.53%.

On 3-year performance, INCO leads with 7.64% vs 3.75% for INQQ. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCO has performed better with a 7.64% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and India. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.86% for INQQ.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и INQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор