PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GLIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.28%/yr vs 1.24%/yr for GLIN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INCO charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.28% против 1.24% соответственно.

INCO

1 день
-0.11%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
-3.49%
1 год
-0.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
7.69%
10 лет*
8.28%
Всё время*
9.57%

GLIN

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-0.66%
1 год
3.88%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.83%
10 лет*
1.24%
Всё время*
-2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
$296.32K$366.89K$445.83K

INCO

Columbia India Consumer ETF
$2.28M$1.90M$1.90M

Сравнение доходности по годам INCO и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-3.49%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-0.66%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INCO and GLIN is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between INCO and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и GLIN

Секторы
INCO
GLIN

Потребительский циклический сектор

61.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

36.0%
0.7%

Здравоохранение

2.0%
8.7%

Промышленность

1.4%
23.3%

Технологии

0.8%
4.1%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

34.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
61.2%
GLIN
15.1%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.0%
GLIN
0.7%

Здравоохранение

INCO
2.0%
GLIN
8.7%

Промышленность

INCO
1.4%
GLIN
23.3%

Технологии

INCO
0.8%
GLIN
4.1%

Сырьевые материалы

INCO

-

GLIN
8.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GLIN
5.1%

Энергетика

INCO

-

GLIN
2.1%

Финансовые услуги

INCO

-

GLIN
34.9%

Недвижимость

INCO

-

GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

INCO

-

GLIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с SMININCO с EPIINCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с EPIGLIN с INDYGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

INCO vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INCO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.23

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.81

-0.89

INCO vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и GLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-79.36%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.07%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.77%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-30.97%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-74.80%

+27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-43.54%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-50.88%

+40.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

4.78%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.76%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.86%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.67%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

18.38%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.38%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.65%

-3.36%

Сравнение комиссий INCO и GLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GLIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.85%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GLIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (4.86%) compared to INCO (3.76%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.28% vs 1.24% for GLIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.28% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор