PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с GLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и GLIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INCO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.57%
-5.68%
INCO
GLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.23

GLIN:

-0.08

Коэф-т Сортино

INCO:

0.46

GLIN:

0.02

Коэф-т Омега

INCO:

1.05

GLIN:

1.00

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.14

GLIN:

-0.03

Коэф-т Мартина

INCO:

0.28

GLIN:

-0.13

Индекс Язвы

INCO:

13.04%

GLIN:

11.50%

Дневная вол-ть

INCO:

15.89%

GLIN:

19.47%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

GLIN:

-79.39%

Текущая просадка

INCO:

-15.04%

GLIN:

-44.98%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 9.50% против 1.58% соответственно.


INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

GLIN

С начала года

-8.38%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-1.20%

5 лет

16.64%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и GLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.


График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и GLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.23
GLIN: -0.08
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.46
GLIN: 0.02
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.05
GLIN: 1.00
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.14
GLIN: -0.04
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.28
GLIN: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа GLIN равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.08
INCO
GLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GLIN

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GLIN в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
3.91%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок INCO и GLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.04%
-32.81%
INCO
GLIN

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.23%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
8.48%
INCO
GLIN