PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCO с GLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с GLIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN).

INCO и GLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCO или GLIN.

Корреляция

Корреляция между INCO и GLIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.13

GLIN:

-0.01

Коэф-т Сортино

INCO:

0.33

GLIN:

0.16

Коэф-т Омега

INCO:

1.04

GLIN:

1.02

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.09

GLIN:

0.01

Коэф-т Мартина

INCO:

0.17

GLIN:

0.03

Индекс Язвы

INCO:

13.65%

GLIN:

12.30%

Дневная вол-ть

INCO:

17.10%

GLIN:

20.74%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

GLIN:

-79.39%

Текущая просадка

INCO:

-14.02%

GLIN:

-43.63%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 9.25% против 1.62% соответственно.

INCO

С начала года

1.55%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

1.52%

1 год

2.20%

5 лет

20.21%

10 лет

9.25%

GLIN

С начала года

-6.14%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-0.21%

5 лет

18.25%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INCO и GLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
INCO
Columbia India Consumer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и GLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа GLIN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GLIN

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GLIN в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.84%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		3.81%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок INCO и GLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.21%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...