PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 1.44%/yr for GLIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.02% против 1.44% соответственно.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INCO and GLIN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between INCO and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и GLIN

Секторы
INCO
GLIN

Потребительский циклический сектор

60.5%
14.6%

Потребительский защитный сектор

36.6%
0.6%

Здравоохранение

2.1%
7.9%

Промышленность

1.4%
21.1%

Технологии

0.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

35.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
GLIN
14.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
GLIN
0.6%

Здравоохранение

INCO
2.1%
GLIN
7.9%

Промышленность

INCO
1.4%
GLIN
21.1%

Технологии

INCO
0.8%
GLIN
2.0%

Сырьевые материалы

INCO

-

GLIN
8.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GLIN
5.1%

Энергетика

INCO

-

GLIN
2.1%

Финансовые услуги

INCO

-

GLIN
35.2%

Недвижимость

INCO

-

GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

INCO

-

GLIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

INCO vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.25

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.24

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.27

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.91

-0.11

INCO vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и GLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-79.36%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.07%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.77%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-30.97%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-74.80%

+27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-44.56%

+21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-50.90%

+40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.27%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.29%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.24%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.35%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

23.64%

-3.36%

Сравнение комиссий INCO и GLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GLIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GLIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 1.44% for GLIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор