PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 2.21%/yr for GLIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.34% против 2.21% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

GLIN

1 день
1.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-2.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.06%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INCO and GLIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between INCO and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и GLIN

Секторы
INCO
GLIN

Потребительский циклический сектор

59.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

37.5%
0.5%

Технологии

1.9%
1.9%

Промышленность

1.4%
20.5%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

35.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
GLIN
14.2%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
GLIN
0.5%

Технологии

INCO
1.9%
GLIN
1.9%

Промышленность

INCO
1.4%
GLIN
20.5%

Сырьевые материалы

INCO

-

GLIN
8.7%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GLIN
5.2%

Энергетика

INCO

-

GLIN
2.3%

Финансовые услуги

INCO

-

GLIN
35.5%

Здравоохранение

INCO

-

GLIN
8.4%

Недвижимость

INCO

-

GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

INCO

-

GLIN
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

INCO vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.05

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.11

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.33

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок INCO и GLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-79.36%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.56%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.77%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-30.97%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-74.80%

+27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-44.33%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-50.97%

+40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

6.29%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.61%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.31%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.54%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.19%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

23.68%

-3.37%

Сравнение комиссий INCO и GLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GLIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GLIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.61%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 2.21% for GLIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор