PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и INDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INCO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.08%
131.88%
INCO
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.23

INDA:

0.28

Коэф-т Сортино

INCO:

0.46

INDA:

0.48

Коэф-т Омега

INCO:

1.05

INDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.14

INDA:

0.23

Коэф-т Мартина

INCO:

0.28

INDA:

0.50

Индекс Язвы

INCO:

13.04%

INDA:

8.68%

Дневная вол-ть

INCO:

15.89%

INDA:

15.58%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

INCO:

-15.04%

INDA:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.38% соответственно.


INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

INDA

С начала года

2.09%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-2.31%

1 год

4.07%

5 лет

17.66%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и INDA

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.23
INDA: 0.28
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.46
INDA: 0.48
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.05
INDA: 1.07
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.14
INDA: 0.23
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.28
INDA: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.28
INCO
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INDA

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности INDA в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок INCO и INDA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.04%
-8.57%
INCO
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INDA

Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 7.23% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
7.18%
INCO
INDA