Сравнение INCO с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA).
INCO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -15.37% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.69% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.86% соответственно.
INCO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.44%
INDA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и INDA
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
INCO vs. INDA — Ранг доходности на риск
INCO
INDA
Сравнение INCO c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | -0.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.49 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между INCO и INDA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и INDA
Ни INCO, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и INDA
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -45.07% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -18.69% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -22.72% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -45.07% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -20.63% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -9.49% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 5.79% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и INDA
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.78% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.85% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 15.55% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.37% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.12% | -0.87% |