PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 6.55%/yr for INDA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INCO и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -9.63%, а INDA немного ниже – -9.92%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 8.02% против 6.55% соответственно.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between INCO and INDA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.79

The correlation between INCO and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и INDA

Секторы
INCO
INDA

Потребительский циклический сектор

60.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

36.6%
5.8%

Здравоохранение

2.1%
6.1%

Промышленность

1.4%
10.6%

Технологии

0.8%
8.0%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Энергетика

-

9.1%

Финансовые услуги

-

28.9%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
INDA
12.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
INDA
5.8%

Здравоохранение

INCO
2.1%
INDA
6.1%

Промышленность

INCO
1.4%
INDA
10.6%

Технологии

INCO
0.8%
INDA
8.0%

Сырьевые материалы

INCO

-

INDA
8.6%

Коммуникационные услуги

INCO

-

INDA
5.1%

Энергетика

INCO

-

INDA
9.1%

Финансовые услуги

INCO

-

INDA
28.9%

Недвижимость

INCO

-

INDA
1.3%

Коммунальные услуги

INCO

-

INDA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

INCO vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.80

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.09

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.50

+0.48

INCO vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и INDA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-45.07%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.85%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.72%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.72%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-45.07%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-17.16%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.63%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.02%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INDA

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.06%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.00%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.47%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.05%

-0.77%

Сравнение комиссий INCO и INDA

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INDA

Ни INCO, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INCO and INDA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (3.77%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 6.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INCO and INDA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.69% for INDA.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор