PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с SEIM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. IMTM is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, IMTM returned 21.49%/yr vs 29.06%/yr for SEIM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.

IMTM

1 день
-3.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.50%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.18%

SEIM

1 день
-2.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.44%
1 год
34.90%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.09%34.50%12.17%13.89%-2.12%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between IMTM and SEIM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.73

The correlation between IMTM and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и SEIM

Секторы
IMTM
SEIM

Финансовые услуги

28.6%
8.1%

Технологии

15.6%
29.5%

Промышленность

15.5%
6.8%

Энергетика

10.0%
11.8%

Сырьевые материалы

9.7%
4.7%

Здравоохранение

8.9%
9.5%

Коммунальные услуги

5.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.4%

Недвижимость

1.1%
7.2%

Финансовые услуги

IMTM
28.6%
SEIM
8.1%

Технологии

IMTM
15.6%
SEIM
29.5%

Промышленность

IMTM
15.5%
SEIM
6.8%

Энергетика

IMTM
10.0%
SEIM
11.8%

Сырьевые материалы

IMTM
9.7%
SEIM
4.7%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
SEIM
9.5%

Коммунальные услуги

IMTM
5.3%
SEIM
2.4%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
SEIM
7.9%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
SEIM
7.2%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.5%
SEIM
4.4%

Недвижимость

IMTM
1.1%
SEIM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

IMTM vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.01

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.72

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.48

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

14.90

-7.32

IMTM vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и SEIM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-22.17%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.07%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-22.17%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.24%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.97%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.35%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и SEIM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 7.39% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.15%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.49%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

17.45%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

19.09%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.09%

-1.47%

Сравнение комиссий IMTM и SEIM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и SEIM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.41%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and SEIM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.39%) compared to SEIM (7.15%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 21.49% for IMTM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор