PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds - IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.90%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.04% соответственно.

IMTM

1 день
0.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.78%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.23%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.90%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.78%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IMTM and IDMO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.74

Over the past year, IMTM and IDMO have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IMTM и IDMO

Секторы
IMTM
IDMO

Финансовые услуги

29.6%
42.4%

Промышленность

17.5%
22.6%

Технологии

11.4%
5.3%

Энергетика

9.4%
1.9%

Сырьевые материалы

9.3%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
1.2%

Коммунальные услуги

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
IDMO
42.4%

Промышленность

IMTM
17.5%
IDMO
22.6%

Технологии

IMTM
11.4%
IDMO
5.3%

Энергетика

IMTM
9.4%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
IDMO
10.2%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
IDMO
1.2%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
IDMO
8.4%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
IDMO
1.4%

Недвижимость

IMTM
1.2%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

IMTM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.90

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

7.89

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IDMO

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.38%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.31%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-12.65%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-27.07%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-31.34%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.75%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.95%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.36%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.31%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.88%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.88%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.83%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.11%

-0.47%

Сравнение комиссий IMTM и IDMO

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IDMO

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.21%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IMTM and IDMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to IMTM (5.36%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 9.90% for IMTM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.52% for IDMO.

IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.25% for IDMO.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор