PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMTM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.98%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.98% против 20.10% соответственно.

IMTM

1 день
0.28%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
5.61%
С начала года
12.06%
1 год
22.34%
3 года*
21.32%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.98%
Всё время*
8.88%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
$21.93M$19.61M$22.63M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам IMTM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		12.06%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IMTM and SPMO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.66

The correlation between IMTM and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и SPMO

Секторы
IMTM
SPMO

Финансовые услуги

29.5%
6.0%

Технологии

18.1%
53.7%

Промышленность

14.6%
11.2%

Энергетика

9.0%
3.3%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Сырьевые материалы

8.4%
1.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.4%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

IMTM
29.5%
SPMO
6.0%

Технологии

IMTM
18.1%
SPMO
53.7%

Промышленность

IMTM
14.6%
SPMO
11.2%

Энергетика

IMTM
9.0%
SPMO
3.3%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
SPMO
6.9%

Сырьевые материалы

IMTM
8.4%
SPMO
1.9%

Коммунальные услуги

IMTM
5.4%
SPMO
2.7%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
SPMO
4.2%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.7%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.4%
SPMO
7.4%

Недвижимость

IMTM
1.0%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с IDMOIMTM с VXUSIMTM с IWFM.LIMTM с IWMO.MIIMTM с VTIMTM с JIRE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IMTM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.06

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.35

-0.93

IMTM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и SPMO

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-30.95%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-15.64%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-20.13%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-22.74%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-30.95%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.05%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.62%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.37%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 6.17%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.70%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

21.85%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.09%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

20.69%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.97%

-3.27%

Сравнение комиссий IMTM и SPMO

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и SPMO

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.37%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to IMTM (6.17%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 9.98% for IMTM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.70% for SPMO.

IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор