PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
16.54%
IMTM
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.93%.


IMTM

С начала года

13.55%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-1.08%

1 год

17.56%

5 лет (среднегодовая)

7.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

44.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

16.38%

1 год

52.65%

5 лет (среднегодовая)

19.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IMTMSPMO
Коэф-т Шарпа1.183.05
Коэф-т Сортино1.643.99
Коэф-т Омега1.211.54
Коэф-т Кальмара1.534.12
Коэф-т Мартина5.8117.09
Индекс Язвы3.15%3.18%
Дневная вол-ть15.56%17.76%
Макс. просадка-30.68%-30.95%
Текущая просадка-6.56%-2.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и SPMO

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IMTM и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.05
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.643.99
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.54
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.534.12
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.8117.09
IMTM
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
3.05
IMTM
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и SPMO

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и SPMO

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-2.34%
IMTM
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
5.14%
IMTM
SPMO