Сравнение IMTM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IMTM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.75% против 17.41% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и SPMO
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
IMTM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IMTM
SPMO
Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.60 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.96 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 6.90 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SPMO
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SPMO
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -30.95% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.70% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -22.74% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -30.95% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.31% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.66% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.60% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SPMO
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.22% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.80% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.77% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.08% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.09% | -2.58% |