Сравнение IMTM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
IMTM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между IMTM и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SPMO
Основные характеристики
IMTM:
0.96
SPMO:
2.72
IMTM:
1.35
SPMO:
3.54
IMTM:
1.17
SPMO:
1.48
IMTM:
1.26
SPMO:
3.76
IMTM:
4.30
SPMO:
15.40
IMTM:
3.52%
SPMO:
3.21%
IMTM:
15.76%
SPMO:
18.17%
IMTM:
-30.68%
SPMO:
-30.95%
IMTM:
-7.90%
SPMO:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.
IMTM
11.93%
-1.40%
-0.68%
13.25%
6.78%
N/A
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и SPMO
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SPMO
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.94% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SPMO
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SPMO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.