PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTMSPMO
Дох-ть с нач. г.13.79%47.88%
Дох-ть за 1 год22.75%60.08%
Дох-ть за 3 года1.74%15.46%
Дох-ть за 5 лет7.86%20.54%
Коэф-т Шарпа1.473.44
Коэф-т Сортино2.014.42
Коэф-т Омега1.261.61
Коэф-т Кальмара1.634.62
Коэф-т Мартина7.7019.25
Индекс Язвы3.01%3.16%
Дневная вол-ть15.75%17.69%
Макс. просадка-30.68%-30.95%
Текущая просадка-6.37%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IMTM и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и SPMO

С начала года, IMTM показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 47.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
21.15%
IMTM
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и SPMO

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.70
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.25

Сравнение коэффициента Шарпа IMTM и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
3.44
IMTM
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и SPMO

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPMO в 0.44%


TTM202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и SPMO

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.37%
-0.35%
IMTM
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
4.80%
IMTM
SPMO