Сравнение IMTM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
IMTM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между IMTM и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SPMO
Основные характеристики
IMTM:
0.91
SPMO:
2.34
IMTM:
1.30
SPMO:
3.07
IMTM:
1.17
SPMO:
1.41
IMTM:
1.20
SPMO:
3.32
IMTM:
3.57
SPMO:
13.39
IMTM:
4.03%
SPMO:
3.26%
IMTM:
15.80%
SPMO:
18.68%
IMTM:
-30.68%
SPMO:
-30.95%
IMTM:
-3.90%
SPMO:
-2.00%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 4.63%.
IMTM
4.12%
3.29%
2.37%
13.64%
7.10%
7.10%
SPMO
4.63%
2.92%
19.74%
42.75%
19.33%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и SPMO
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и SPMO
IMTM
SPMO
Сравнение IMTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SPMO
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.82% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SPMO
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SPMO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.