Сравнение IMTM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IMTM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VT.
Корреляция
Корреляция между IMTM и VT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VT
Основные характеристики
IMTM:
0.73
VT:
0.55
IMTM:
1.11
VT:
0.94
IMTM:
1.15
VT:
1.14
IMTM:
1.17
VT:
0.62
IMTM:
3.42
VT:
2.74
IMTM:
4.25%
VT:
3.77%
IMTM:
19.85%
VT:
17.61%
IMTM:
-30.68%
VT:
-50.27%
IMTM:
-0.21%
VT:
-3.87%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.84% соответственно.
IMTM
15.11%
11.33%
12.16%
14.40%
11.52%
7.53%
VT
1.45%
6.08%
-1.10%
9.70%
13.50%
8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VT
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и VT
IMTM
VT
Сравнение IMTM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VT
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VT в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.55% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VT
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.