PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTMVT
Дох-ть с нач. г.13.25%18.43%
Дох-ть за 1 год19.46%26.74%
Дох-ть за 3 года1.58%5.61%
Дох-ть за 5 лет7.67%11.17%
Коэф-т Шарпа1.412.52
Коэф-т Сортино1.933.45
Коэф-т Омега1.251.46
Коэф-т Кальмара1.783.65
Коэф-т Мартина7.3016.54
Индекс Язвы3.04%1.79%
Дневная вол-ть15.76%11.78%
Макс. просадка-30.68%-50.27%
Текущая просадка-6.81%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VT

С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
7.86%
IMTM
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VT

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.30
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.54

Сравнение коэффициента Шарпа IMTM и VT

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.52
IMTM
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VT

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.27%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VT

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-1.17%
IMTM
VT

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VT

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.14%
IMTM
VT