PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
8.61%
IMTM
VT

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.69%.


IMTM

С начала года

14.61%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.03%

1 год

18.83%

5 лет (среднегодовая)

7.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VT

С начала года

18.69%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.50%

5 лет (среднегодовая)

11.28%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


IMTMVT
Коэф-т Шарпа1.212.19
Коэф-т Сортино1.682.99
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара1.573.14
Коэф-т Мартина5.8414.01
Индекс Язвы3.23%1.82%
Дневная вол-ть15.55%11.63%
Макс. просадка-30.68%-50.27%
Текущая просадка-5.69%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VT

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.19
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.682.99
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.573.14
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8414.01
IMTM
VT

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.19
IMTM
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VT

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.24%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VT

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.69%
-0.95%
IMTM
VT

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VT

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.20%
IMTM
VT