Сравнение IMTM с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
IMTM и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или IWFM.L.
Основные характеристики
| IMTM | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 32.00% |
| Дох-ть за 1 год | 19.46% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.30 | 10.54 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 15.90% |
| Макс. просадка | -30.68% | -22.58% |
| Текущая просадка | -6.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMTM и IWFM.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и IWFM.L
С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 32.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и IWFM.L
И IMTM, и IWFM.L имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и IWFM.L
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.27% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и IWFM.L
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и IWFM.L
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.