PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds - IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum while IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.29%/yr vs 7.93%/yr for IMOM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.93% соответственно.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between IMTM and IMOM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between IMTM and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и IMOM

Секторы
IMTM
IMOM

Финансовые услуги

29.6%
4.1%

Промышленность

17.5%
33.2%

Технологии

11.4%
15.8%

Энергетика

9.4%
1.9%

Сырьевые материалы

9.3%
19.4%

Здравоохранение

9.0%
3.3%

Коммунальные услуги

6.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.2%
4.2%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
IMOM
4.1%

Промышленность

IMTM
17.5%
IMOM
33.2%

Технологии

IMTM
11.4%
IMOM
15.8%

Энергетика

IMTM
9.4%
IMOM
1.9%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
IMOM
19.4%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
IMOM
3.3%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
IMOM
12.4%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
IMOM

-

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
IMOM
3.9%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
IMOM
1.7%

Недвижимость

IMTM
1.2%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZIMOM с DGS

Доходность на риск

IMTM vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMIMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.20

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.94

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.75

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

11.57

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.20

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IMOM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-45.74%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-15.61%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-17.51%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-39.27%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-45.74%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.45%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-14.18%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IMOM

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.48%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.74%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.50%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.85%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.20%

-2.56%

Сравнение комиссий IMTM и IMOM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IMOM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and IMOM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to IMTM (5.48%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, IMTM leads with 10.29% vs 7.93% for IMOM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 10.29% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.14% for IMOM.

IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор