Сравнение IMTM с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
IMTM и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или IMOM.
Основные характеристики
| IMTM | IMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 6.94% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 19.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | -4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 4.04% |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 16.73% |
| Макс. просадка | -30.68% | -45.74% |
| Текущая просадка | -5.76% | -18.04% |
Корреляция
Корреляция между IMTM и IMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и IMOM
С начала года, IMTM показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 6.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и IMOM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и IMOM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IMOM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.24% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.76% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и IMOM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и IMOM
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.26%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.