PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с IMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.82%
IMTM
IMOM

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 5.84%.


IMTM

С начала года

13.52%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-0.04%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

7.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IMOM

С начала года

5.84%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-0.82%

1 год

11.01%

5 лет (среднегодовая)

3.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IMTMIMOM
Коэф-т Шарпа1.130.62
Коэф-т Сортино1.580.93
Коэф-т Омега1.201.12
Коэф-т Кальмара1.460.37
Коэф-т Мартина5.512.48
Индекс Язвы3.18%4.14%
Дневная вол-ть15.55%16.48%
Макс. просадка-30.68%-45.74%
Текущая просадка-6.59%-18.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и IMOM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.


IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
График комиссии IMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и IMOM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.130.62
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.580.93
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.12
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.460.37
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.512.48
IMTM
IMOM

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IMOM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.62
IMTM
IMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IMOM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IMOM в 2.78%


TTM202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.78%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IMOM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.59%
-18.88%
IMTM
IMOM

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IMOM

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.84%
IMTM
IMOM