PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.18%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции VXUS немного впереди с 10.23%.

IMTM

1 день
-3.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.50%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.18%

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.09%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IMTM and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IMTM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и VXUS

Секторы
IMTM
VXUS

Финансовые услуги

28.6%
21.7%

Технологии

15.6%
21.0%

Промышленность

15.5%
15.6%

Энергетика

10.0%
4.7%

Сырьевые материалы

9.7%
7.6%

Здравоохранение

8.9%
6.8%

Коммунальные услуги

5.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.4%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

IMTM
28.6%
VXUS
21.7%

Технологии

IMTM
15.6%
VXUS
21.0%

Промышленность

IMTM
15.5%
VXUS
15.6%

Энергетика

IMTM
10.0%
VXUS
4.7%

Сырьевые материалы

IMTM
9.7%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

IMTM
5.3%
VXUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
VXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
VXUS
8.2%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.5%
VXUS
4.4%

Недвижимость

IMTM
1.1%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IMTM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.81

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.62

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

10.07

-2.49

IMTM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VXUS

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-35.97%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.27%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.58%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-29.44%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-35.97%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.20%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VXUS

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.39% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.07%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.44%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.36%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.27%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.03%

+0.59%

Сравнение комиссий IMTM и VXUS

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VXUS

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.41%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMTM and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTM has higher volatility (7.39%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 10.18% for IMTM. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.59% for VXUS.

IMTM is categorized as Momentum, while VXUS is Global Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор