PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTMVXUS
Дох-ть с нач. г.13.25%6.31%
Дох-ть за 1 год19.46%13.51%
Дох-ть за 3 года1.58%0.35%
Дох-ть за 5 лет7.67%5.34%
Коэф-т Шарпа1.411.26
Коэф-т Сортино1.931.82
Коэф-т Омега1.251.22
Коэф-т Кальмара1.781.36
Коэф-т Мартина7.307.18
Индекс Язвы3.04%2.28%
Дневная вол-ть15.76%12.96%
Макс. просадка-30.68%-35.97%
Текущая просадка-6.81%-7.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VXUS

С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-1.23%
IMTM
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VXUS

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.30
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа IMTM и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.26
IMTM
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VXUS

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VXUS в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.27%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VXUS

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-7.24%
IMTM
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VXUS

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.78% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.97%
IMTM
VXUS