PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0.01%
IMTM
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.63%.


IMTM

С начала года

13.55%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-1.08%

1 год

17.56%

5 лет (среднегодовая)

7.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VXUS

С начала года

6.63%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

5.55%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


IMTMVXUS
Коэф-т Шарпа1.181.02
Коэф-т Сортино1.641.48
Коэф-т Омега1.211.18
Коэф-т Кальмара1.531.18
Коэф-т Мартина5.815.29
Индекс Язвы3.15%2.46%
Дневная вол-ть15.56%12.69%
Макс. просадка-30.68%-35.97%
Текущая просадка-6.56%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VXUS

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.181.02
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.641.48
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.18
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.531.18
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.815.29
IMTM
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
1.02
IMTM
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VXUS

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VXUS

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.56%
-6.96%
IMTM
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.79%
IMTM
VXUS