Сравнение IMTM с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
IMTM и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -1.82% | 21.97% | 31.27% | 11.32% | -18.70% | 14.97% | 28.52% | 28.37% | -4.32% | 32.46% |
Разные валюты инструментов
IMTM торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.55% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
IWMO.MI
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и IWMO.MI
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWMO.MI в 0.25%.
Доходность на риск
IMTM vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
IMTM
IWMO.MI
Сравнение IMTM c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.63 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 6.78 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и IWMO.MI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и IWMO.MI
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и IWMO.MI
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -31.03% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.60% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -23.45% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -31.03% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.78% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.97% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.20% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и IWMO.MI
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 8.21% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 20.73% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.25% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.09% | -0.58% |