PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с AAVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. IMOM is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.44%/yr vs 6.94%/yr for AAVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 18.05%, а AAVM немного ниже – 17.28%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%15.83%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between IMOM and AAVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between IMOM and AAVM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и AAVM

Секторы
IMOM
AAVM

Промышленность

33.2%
28.7%

Сырьевые материалы

19.4%
15.4%

Технологии

15.8%
14.4%

Коммунальные услуги

12.4%
4.3%

Недвижимость

4.2%
1.4%

Финансовые услуги

4.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
5.8%

Энергетика

1.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Промышленность

IMOM
33.2%
AAVM
28.7%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
AAVM
15.4%

Технологии

IMOM
15.8%
AAVM
14.4%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
AAVM
4.3%

Недвижимость

IMOM
4.2%
AAVM
1.4%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
AAVM
1.3%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
AAVM
3.4%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
AAVM
5.8%

Энергетика

IMOM
1.9%
AAVM
6.0%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
AAVM
15.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

AAVM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

IMOM vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.20

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.20

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.42

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMOM и AAVM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-34.71%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.85%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-20.23%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-23.73%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.55%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.32%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и AAVM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

12.87%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.26%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.68%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

14.90%

+5.30%

Сравнение комиссий IMOM и AAVM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и AAVM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and AAVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to AAVM (5.00%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, IMOM leads with 8.44% vs 6.94% for AAVM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMOM has performed better with a 8.44% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.75% for AAVM.

IMOM is categorized as Momentum, while AAVM is Multi-factor. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор