PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMOM с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMOM и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и OSEA


2026 (YTD)2025202420232022
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7.41%47.20%5.22%9.15%4.09%
OSEA
Harbor International Compounders ETF
-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.


IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Harbor International Compounders ETF

Сравнение комиссий IMOM и OSEA

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.


Доходность на риск

IMOM vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMOMOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.72

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.13

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.12

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

4.15

+9.17

IMOM vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMOMOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.72

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между IMOM и OSEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и OSEA

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности OSEA в 1.28%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и OSEA

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и OSEA.


Загрузка...

Показатели просадок


IMOMOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-18.14%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.08%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.26%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-3.85%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и OSEA

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMOMOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.00%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

10.90%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.24%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.53%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.53%

+3.57%