Сравнение IMOM с OSEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).
IMOM и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и OSEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и OSEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | 4.09% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и OSEA
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.
Доходность на риск
IMOM vs. OSEA — Ранг доходности на риск
IMOM
OSEA
Сравнение IMOM c OSEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | OSEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.72 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.13 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.12 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 4.15 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.72 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и OSEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и OSEA
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности OSEA в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и OSEA
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и OSEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -18.14% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -11.08% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -6.26% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -3.85% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.98% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и OSEA
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | OSEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.00% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 10.90% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 17.24% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 16.53% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.53% | +3.57% |