Сравнение IMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или VOO.
Основные характеристики
| IMOM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.79% | 12.23% |
| Макс. просадка | -45.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -18.80% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и VOO
С начала года, IMOM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и VOO
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и VOO
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и VOO
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и VOO
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.