Сравнение IMOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IMOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или VOO.
Корреляция
Корреляция между IMOM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и VOO
Основные характеристики
IMOM:
0.32
VOO:
1.48
IMOM:
0.53
VOO:
2.01
IMOM:
1.07
VOO:
1.27
IMOM:
0.19
VOO:
2.21
IMOM:
1.15
VOO:
9.15
IMOM:
4.53%
VOO:
2.04%
IMOM:
16.62%
VOO:
12.65%
IMOM:
-45.74%
VOO:
-33.99%
IMOM:
-12.34%
VOO:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.41%.
IMOM
8.70%
3.85%
5.90%
5.59%
6.42%
N/A
VOO
1.41%
-2.25%
6.55%
19.03%
16.72%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и VOO
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и VOO
IMOM
VOO
Сравнение IMOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и VOO
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.16% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и VOO
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и VOO
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.