Сравнение IMOM с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
IMOM и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IMTM.
Корреляция
Корреляция между IMOM и IMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IMTM
Основные характеристики
IMOM:
0.32
IMTM:
0.70
IMOM:
0.53
IMTM:
1.03
IMOM:
1.07
IMTM:
1.13
IMOM:
0.19
IMTM:
0.92
IMOM:
1.15
IMTM:
2.71
IMOM:
4.53%
IMTM:
4.08%
IMOM:
16.62%
IMTM:
15.91%
IMOM:
-45.74%
IMTM:
-30.68%
IMOM:
-12.34%
IMTM:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 7.19%.
IMOM
8.70%
3.85%
5.90%
5.59%
6.42%
N/A
IMTM
7.19%
2.19%
1.76%
10.62%
9.25%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и IMTM
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и IMTM
IMOM
IMTM
Сравнение IMOM c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IMTM
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IMTM в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.16% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.74% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IMTM
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IMTM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.