PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOM с IMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IMTM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

IMOM и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IMTM.

Корреляция

Корреляция между IMOM и IMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOM:

0.58

IMTM:

0.73

Коэф-т Сортино

IMOM:

0.92

IMTM:

1.11

Коэф-т Омега

IMOM:

1.13

IMTM:

1.15

Коэф-т Кальмара

IMOM:

0.46

IMTM:

1.17

Коэф-т Мартина

IMOM:

3.09

IMTM:

3.42

Индекс Язвы

IMOM:

4.14%

IMTM:

4.25%

Дневная вол-ть

IMOM:

22.01%

IMTM:

19.85%

Макс. просадка

IMOM:

-45.74%

IMTM:

-30.68%

Текущая просадка

IMOM:

-7.97%

IMTM:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 15.11%.

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.73%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

IMTM

С начала года

15.11%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

12.16%

1 год

14.58%

5 лет

11.54%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMOM и IMTM

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOM и IMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг риск-скорректированной доходности IMTM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOM c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IMTM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IMTM в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.55%2.93%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IMTM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IMTM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...