PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

IMOM и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.75% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGSIMOM с FEZ
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIREIMTM с WCMIX

Сравнение комиссий IMOM и IMTM

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IMOM vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.54

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.14

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.30

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

9.17

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.54

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между IMOM и IMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IMTM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IMTM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-32.66%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.85%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-32.66%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-32.66%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.08%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-7.53%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IMTM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.33%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

13.15%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.92%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.45%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.51%

+2.59%