Сравнение IMOM с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
IMOM и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IMTM.
Основные характеристики
| IMOM | IMTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.51% | 16.18% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 25.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.95% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 15.54% |
| Макс. просадка | -45.74% | -30.68% |
| Текущая просадка | -17.60% | -4.40% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и IMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IMTM
С начала года, IMOM показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 16.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и IMTM
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IMTM
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IMTM в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.74% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.21% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IMTM
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IMTM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.