PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с QMOM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

IMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		6.47%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.55%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 6.47%, а QMOM немного выше – 6.55%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.39% соответственно.

IMOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.34%
1 год
47.04%
3 года*
18.90%
5 лет*
6.94%
10 лет*
7.22%

QMOM

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.03%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий IMOM и QMOM

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.63

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.99

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.30

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

4.45

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.63

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между IMOM и QMOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и QMOM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.37%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и QMOM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-39.13%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.65%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-27.00%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-39.13%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.78%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-13.10%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 10.19%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

11.58%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

19.19%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

25.77%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

24.72%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

26.28%

-6.18%