PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с QMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds from Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 6.98%/yr vs 12.56%/yr for QMOM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 6.98% против 12.56% соответственно.

IMOM

1 день
1.57%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
9.83%
1 год
27.26%
3 года*
21.76%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
Всё время*
7.20%

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
$769.10K$756.78K$707.33K

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам IMOM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		9.83%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between IMOM and QMOM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between IMOM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и QMOM

Секторы
IMOM
QMOM

Промышленность

34.5%
24.6%

Технологии

23.6%
20.4%

Сырьевые материалы

9.9%
13.5%

Энергетика

7.9%
15.8%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Финансовые услуги

6.0%
1.9%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Промышленность

IMOM
34.5%
QMOM
24.6%

Технологии

IMOM
23.6%
QMOM
20.4%

Сырьевые материалы

IMOM
9.9%
QMOM
13.5%

Энергетика

IMOM
7.9%
QMOM
15.8%

Коммунальные услуги

IMOM
7.9%
QMOM
2.0%

Коммуникационные услуги

IMOM
6.0%
QMOM
2.0%

Финансовые услуги

IMOM
6.0%
QMOM
1.9%

Недвижимость

IMOM
2.1%
QMOM

-

Здравоохранение

IMOM
2.0%
QMOM
17.9%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
QMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUV

Доходность на риск

IMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.22

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.57

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.63

+0.60

IMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и QMOM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-39.13%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-12.76%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-26.46%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-26.82%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-39.13%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.14%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-12.82%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.32%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и QMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

7.86%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

21.98%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

25.81%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.47%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

26.74%

-6.39%

Сравнение комиссий IMOM и QMOM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и QMOM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QMOM в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.30%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and QMOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.98%) compared to QMOM (7.86%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 12.56% vs 6.98% for IMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 12.56% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.47% for QMOM.

Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.28% for QMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор