Сравнение IMOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или SPY.
Основные характеристики
| IMOM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.94% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -4.12% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.95% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 12.27% |
| Макс. просадка | -45.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и SPY
С начала года, IMOM показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и SPY
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и SPY
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.76% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и SPY
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и SPY
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.91% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.