PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IMOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.06% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с DGSIMOM с FEZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IMOM и SPY

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IMOM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.96

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.49

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.53

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

7.27

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.96

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между IMOM и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SPY

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SPY

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-55.19%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.05%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.50%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-33.72%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.53%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-9.09%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.54%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SPY

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.35%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

9.50%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.06%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.06%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.92%

+2.18%