Корреляция
Корреляция между IMOM и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение IMOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
IMOM:
0.80
SPY:
0.68
IMOM:
1.35
SPY:
1.11
IMOM:
1.19
SPY:
1.16
IMOM:
0.75
SPY:
0.75
IMOM:
4.97
SPY:
2.86
IMOM:
4.16%
SPY:
4.93%
IMOM:
22.31%
SPY:
20.44%
IMOM:
-45.74%
SPY:
-55.19%
IMOM:
-0.89%
SPY:
-3.01%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.44%.
IMOM
22.90%
6.91%
20.07%
17.79%
10.41%
7.46%
N/A
SPY
1.44%
4.58%
-1.18%
13.82%
14.68%
15.35%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и SPY
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и SPY
IMOM
SPY
Сравнение IMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и SPY
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 3.68% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и SPY
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и SPY
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.05% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...