Сравнение IMOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMOM и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и SPY
Основные характеристики
IMOM:
0.40
SPY:
1.70
IMOM:
0.64
SPY:
2.29
IMOM:
1.08
SPY:
1.31
IMOM:
0.24
SPY:
2.58
IMOM:
1.47
SPY:
10.64
IMOM:
4.53%
SPY:
2.03%
IMOM:
16.64%
SPY:
12.65%
IMOM:
-45.74%
SPY:
-55.19%
IMOM:
-12.75%
SPY:
-2.56%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.90%.
IMOM
8.19%
3.36%
6.00%
4.78%
5.49%
N/A
SPY
1.90%
-1.77%
7.18%
19.10%
15.71%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и SPY
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и SPY
IMOM
SPY
Сравнение IMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и SPY
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.18% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и SPY
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и SPY
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.