Сравнение IMOM с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IVAL.
Корреляция
Корреляция между IMOM и IVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IVAL
Основные характеристики
IMOM:
0.40
IVAL:
0.01
IMOM:
0.64
IVAL:
0.12
IMOM:
1.08
IVAL:
1.01
IMOM:
0.24
IVAL:
0.01
IMOM:
1.47
IVAL:
0.03
IMOM:
4.53%
IVAL:
5.86%
IMOM:
16.64%
IVAL:
15.40%
IMOM:
-45.74%
IVAL:
-46.09%
IMOM:
-12.75%
IVAL:
-5.48%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 4.04%.
IMOM
8.19%
3.36%
6.00%
4.78%
5.49%
N/A
IVAL
4.04%
2.38%
-0.11%
-0.73%
3.59%
2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и IVAL
И IMOM, и IVAL имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и IVAL
IMOM
IVAL
Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IVAL
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IVAL в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.18% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.47% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IVAL
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IVAL
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.