Сравнение IMOM с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IVAL.
Основные характеристики
| IMOM | IVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | -0.80% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 6.35% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 0.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 2.18 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 4.36% |
| Дневная вол-ть | 16.79% | 15.56% |
| Макс. просадка | -45.74% | -46.09% |
| Текущая просадка | -18.80% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и IVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IVAL
С начала года, IMOM показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью -0.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и IVAL
И IMOM, и IVAL имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IVAL
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IVAL в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IVAL
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 4.12%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.