Сравнение IMOM с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IVAL.
Корреляция
Корреляция между IMOM и IVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и IVAL
Основные характеристики
IMOM:
0.46
IVAL:
-0.03
IMOM:
0.72
IVAL:
0.07
IMOM:
1.09
IVAL:
1.01
IMOM:
0.27
IVAL:
-0.02
IMOM:
1.76
IVAL:
-0.08
IMOM:
4.31%
IVAL:
5.04%
IMOM:
16.63%
IVAL:
15.34%
IMOM:
-45.74%
IVAL:
-46.09%
IMOM:
-19.73%
IVAL:
-10.69%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью -2.36%.
IMOM
4.74%
-1.04%
1.84%
5.86%
2.71%
N/A
IVAL
-2.36%
-1.53%
-3.74%
-1.63%
0.00%
2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и IVAL
И IMOM, и IVAL имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и IVAL
IMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 0.00% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.64% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и IVAL
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и IVAL
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 3.82% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.