PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

IMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IVAL по среднегодовой доходности: 7.49% против 7.93% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGSIMOM с FEZ
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUVIVAL с VSS

Сравнение комиссий IMOM и IVAL

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

IMOM vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.98

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

13.58

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между IMOM и IVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IVAL

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IVAL в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IVAL

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-46.09%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.24%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-31.01%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-46.09%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.52%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-12.12%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IVAL

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.68%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.48%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.66%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.68%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.92%

+1.18%