PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMOM с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с IVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 6.98%/yr vs 8.09%/yr for IVAL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям IVAL по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.09% соответственно.

IMOM

1 день
1.57%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
9.83%
1 год
27.26%
3 года*
21.76%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
Всё время*
7.20%

IVAL

1 день
0.33%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
5.96%
С начала года
17.66%
1 год
32.90%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.09%
Всё время*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
$769.10K$756.78K$707.33K

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF
$697.27K$499.81K$668.05K

Сравнение доходности по годам IMOM и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		9.83%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		17.66%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between IMOM and IVAL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between IMOM and IVAL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и IVAL

Секторы
IMOM
IVAL

Промышленность

34.5%
22.0%

Технологии

23.6%
6.1%

Сырьевые материалы

9.9%
17.9%

Энергетика

7.9%
14.2%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
4.0%

Финансовые услуги

6.0%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
21.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Промышленность

IMOM
34.5%
IVAL
22.0%

Технологии

IMOM
23.6%
IVAL
6.1%

Сырьевые материалы

IMOM
9.9%
IVAL
17.9%

Энергетика

IMOM
7.9%
IVAL
14.2%

Коммунальные услуги

IMOM
7.9%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

IMOM
6.0%
IVAL
4.0%

Финансовые услуги

IMOM
6.0%
IVAL

-

Недвижимость

IMOM
2.1%
IVAL

-

Здравоохранение

IMOM
2.0%
IVAL
4.1%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
IVAL
21.7%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

IVAL
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOMIMOM с FEZ
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV

Доходность на риск

IMOM vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.96

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.94

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

9.57

-4.33

IMOM vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IVAL

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-46.09%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-11.24%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-14.92%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-28.51%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-46.09%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-1.35%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.87%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.45%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IVAL

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.08%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

12.81%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

15.44%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.77%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.60%

+1.75%

Сравнение комиссий IMOM и IVAL

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IVAL

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IVAL в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.30%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.59%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and IVAL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.98%) compared to IVAL (4.08%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, IVAL leads with 8.09% vs 6.98% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVAL has performed better with a 8.09% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.30% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор