PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOM с IVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с IVAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

IMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или IVAL.

Корреляция

Корреляция между IMOM и IVAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOM:

0.58

IVAL:

0.27

Коэф-т Сортино

IMOM:

0.92

IVAL:

0.59

Коэф-т Омега

IMOM:

1.13

IVAL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IMOM:

0.46

IVAL:

0.40

Коэф-т Мартина

IMOM:

3.09

IVAL:

1.15

Индекс Язвы

IMOM:

4.14%

IVAL:

5.42%

Дневная вол-ть

IMOM:

22.01%

IVAL:

18.51%

Макс. просадка

IMOM:

-45.74%

IVAL:

-46.09%

Текущая просадка

IMOM:

-7.97%

IVAL:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 12.24%.

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.73%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

IVAL

С начала года

12.24%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

9.75%

1 год

5.60%

5 лет

8.10%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMOM и IVAL

И IMOM, и IVAL имеют комиссию равную 0.59%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOM и IVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IVAL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и IVAL

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IVAL в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.92%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и IVAL

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и IVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и IVAL

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...