Сравнение IIVGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.07% против 14.14% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и VOO
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IIVGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IIVGX
VOO
Сравнение IIVGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.55 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 7.31 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и VOO
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и VOO
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -33.99% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.98% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.52% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -33.99% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -5.55% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -3.72% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.55% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и VOO
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.47% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 18.11% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.82% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.99% | +0.27% |