PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.07% против 17.05% соответственно.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с FGJEX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с FCNTXIRLNX с USNQXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий IIVGX и IRLNX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IIVGX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.88

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.47

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.14

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

0.43

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между IIVGX и IRLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и IRLNX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и IRLNX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-32.90%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-16.64%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-32.90%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-32.90%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-13.53%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-4.75%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.48%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.63%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.21%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

23.71%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.95%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.36%

-3.10%