PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-6.59%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%30.31%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

IIVGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.95%
1 год
6.64%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.34%
10 лет*
13.17%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IRLNXIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с FGJEX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий IIVGX и JEPI

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

IIVGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.58

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.92

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.79

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

3.80

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между IIVGX и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и JEPI

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.44%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и JEPI

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-13.71%

-51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-7.37%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-13.71%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-4.46%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-2.07%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.14%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и JEPI

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.86%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.35%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

13.24%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.06%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

10.88%

+7.38%