Сравнение IIVGX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 13.07% против 4.62% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и IPHYX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIVGX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIVGX
IPHYX
Сравнение IIVGX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.21 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.73 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.31 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 5.81 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и IPHYX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и IPHYX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -32.43% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -3.00% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -17.18% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -20.45% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -1.72% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -2.81% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 0.76% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и IPHYX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.64% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.37% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 4.27% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.16% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 5.51% | +12.75% |