PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVGX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции IEOSX немного впереди с 13.58%.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IIVGX и IEOSX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IIVGX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.24

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

-0.25

+0.87

IIVGX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между IIVGX и IEOSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и IEOSX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и IEOSX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-44.03%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-17.29%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-34.91%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-34.91%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-14.05%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-6.55%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

8.14%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.14%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.76%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

24.67%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.52%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.40%

-3.14%