Сравнение IIVGX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.90% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и VOOG
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
IIVGX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IIVGX
VOOG
Сравнение IIVGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.00 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.70 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.51 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и VOOG
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и VOOG
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -32.73% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -13.71% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -32.73% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -32.73% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -8.97% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -5.01% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.59% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и VOOG
Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.16% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.67% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.27% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.15% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.65% | -2.39% |