PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.90% соответственно.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий IIVGX и SPYG

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Доходность на риск

IIVGX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.04

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.62

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.75

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

6.81

-6.19

IIVGX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между IIVGX и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и SPYG

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPYG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и SPYG

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и SPYG.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-67.63%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-13.76%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-32.67%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-32.67%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-9.06%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-24.48%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.55%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и SPYG

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.32%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.90%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

22.42%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.13%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.57%

-2.31%