Сравнение IIVGX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.07% против 15.90% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и SPYG
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
IIVGX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
IIVGX
SPYG
Сравнение IIVGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.04 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.75 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.81 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и SPYG
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и SPYG
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -67.63% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -13.76% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -32.67% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -32.67% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -9.06% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -24.48% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.55% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и SPYG
Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.32% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.90% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.42% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.13% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.57% | -2.31% |