- ISIN
- US92913H1059
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 31 дек. 1979 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции IIVGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) показал доход в 8.61% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIVGX составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Voya Growth and Income Portfolio
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 14.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IIVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IIVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 30 дек. 1998 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -2.26% | -5.57% | 10.80% | 6.89% | -0.53% | -0.37% | 8.61% | |||||
| 2025 | 3.01% | -3.25% | -2.98% | -2.67% | 6.57% | 5.28% | 1.33% | 2.32% | 2.49% | 3.77% | 1.46% | -5.72% | 11.37% |
| 2024 | 2.78% | 6.05% | 3.30% | -4.79% | 3.92% | 1.91% | 0.37% | 1.96% | 2.95% | 1.70% | 3.98% | -2.09% | 23.85% |
| 2023 | 7.29% | -1.77% | 2.87% | 0.98% | 0.22% | 7.02% | 2.27% | -1.73% | -3.97% | -0.63% | 7.84% | 4.94% | 27.46% |
| 2022 | -4.25% | -0.49% | 3.24% | -7.98% | 0.55% | -7.34% | 7.19% | -3.77% | -9.46% | 8.76% | 5.89% | -6.14% | -14.87% |
| 2021 | -1.47% | 6.31% | 3.96% | 4.88% | 2.00% | 0.62% | 1.52% | 3.75% | -4.06% | 6.69% | -3.66% | 6.02% | 29.08% |
Метрики бенчмарка
Voya Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of -2.39%, beta of 0.90, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 96.85% of S&P 500 Index downside but only 80.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.39% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.39%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 80.35%
- Участие в снижении
- 96.85%
Комиссия
Комиссия IIVGX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIVGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.24 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 9.71 | -6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.31 | $3.23 | $2.05 | $2.96 | $15.21 | $3.25 | $3.39 | $3.28 | $4.14 | $2.94 | $2.10 |
Дивидендный доход | 2.87% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $3.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.36 | $15.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 65.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1252 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Growth and Income Portfolio составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.60%март 2009 г. | 11y 5mo | 4y 11mo | 16y 4moокт. 1997 г. - февр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.23%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 3y 8mo | 4y 3dавг. 1987 г. - авг. 1991 г. | Black Monday1987 |
-26.08%март 1982 г. | 1y 3mo | 8mo | 1y 11moнояб. 1980 г. - нояб. 1982 г. | — |
-22.56%март 1980 г. | 1mo 12d | 5mo 29d | 7mo 11dфевр. 1980 г. - сент. 1980 г. | — |
Показатели просадок
| IIVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -56.78% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -9.10% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -33.92% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -10.70% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 2.09% | +3.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIVGX
Добавьте Voya Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIVGX