Сравнение IIVGX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.77% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и IFTIX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IIVGX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IIVGX
IFTIX
Сравнение IIVGX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.98 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.60 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.19 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 13.12 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.98 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и IFTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и IFTIX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и IFTIX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -57.91% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -9.04% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.56% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -37.08% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -5.31% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -11.63% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.48% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и IFTIX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.55% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.80% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.85% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 14.97% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.41% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.94% | +3.32% |