PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и MBIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.44%
215.99%
VRTS
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

MBIN:

-0.42

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

MBIN:

-0.30

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

MBIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

MBIN:

-0.46

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

MBIN:

-0.85

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

MBIN:

21.82%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

MBIN:

44.28%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

MBIN:

-37.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.08B

MBIN:

$1.49B

EPS

VRTS:

$16.88

MBIN:

$6.30

Коэффициент P/E

VRTS:

9.29

MBIN:

5.15

Коэффициент P/S

VRTS:

1.20

MBIN:

2.30

Коэффициент P/B

VRTS:

1.19

MBIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью -10.81%.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

MBIN

С начала года

-10.81%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-16.76%

5 лет

29.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
MBIN: -0.42
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
MBIN: -0.30
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
MBIN: 0.95
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
MBIN: -0.46
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
MBIN: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа MBIN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.42
VRTS
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MBIN

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности MBIN в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
MBIN
Merchants Bancorp
1.14%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MBIN

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-37.87%
VRTS
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MBIN

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
15.23%
VRTS
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию