PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTS с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и MBIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.80%
225.63%
VRTS
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-1.10

MBIN:

-0.41

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.58

MBIN:

-0.30

Коэф-т Омега

VRTS:

0.82

MBIN:

0.95

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.71

MBIN:

-0.50

Коэф-т Мартина

VRTS:

-2.16

MBIN:

-0.90

Индекс Язвы

VRTS:

15.49%

MBIN:

19.99%

Дневная вол-ть

VRTS:

30.38%

MBIN:

43.41%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

VRTS:

-47.36%

MBIN:

-35.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.10B

MBIN:

$1.53B

EPS

VRTS:

$16.88

MBIN:

$6.30

Цена/прибыль

VRTS:

9.39

MBIN:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$682.81M

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$440.11M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$349.65M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -28.13%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью -8.08%.


VRTS

С начала года

-28.13%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-32.34%

5 лет

22.85%

10 лет

4.20%

MBIN

С начала года

-8.08%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-19.19%

5 лет

31.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VRTS: -1.10
MBIN: -0.41
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.58
MBIN: -0.30
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.82
MBIN: 0.95
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VRTS: -0.71
MBIN: -0.50
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -2.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VRTS: -2.16
MBIN: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MBIN равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
-0.41
VRTS
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MBIN

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности MBIN в 1.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
MBIN
Merchants Bancorp
1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MBIN

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.36%
-35.97%
VRTS
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MBIN

Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 11.63%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
12.80%
VRTS
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab