PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTS с MBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTS с MBIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and MBIN (Merchants Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VRTS in Asset Management, MBIN in Banks - Regional. Over the past 5 years, VRTS returned -10.30%/yr vs 10.96%/yr for MBIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 34.11%.

VRTS

1 день
-4.31%
1 месяц
1.04%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-12.57%
3 года*
-7.17%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
8.92%

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTS и MBIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-10.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-1.79%
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%

Correlation

The correlation between VRTS and MBIN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.47

The correlation between VRTS and MBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$959.17M

MBIN:

$2.10B

EPS

VRTS:

$16.98

MBIN:

$4.97

Коэффициент P/E

VRTS:

8.30

MBIN:

9.17

Коэффициент P/S

VRTS:

1.21

MBIN:

1.58

Коэффициент P/B

VRTS:

1.05

MBIN:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$799.77M

MBIN:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$646.06M

MBIN:

$423.13M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$384.75M

MBIN:

$188.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Investment Partners, Inc.

Merchants Bancorp

Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVIVRTS с VCTRVRTS с TROW
Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с OGSMBIN с HESMMBIN с PGRMBIN с ITRNMBIN с VOO

Доходность на риск

VRTS vs. MBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTSMBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.23

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.82

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.37

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

5.30

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTS vs. MBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MBIN равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTSMBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.23

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MBIN

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTSMBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-53.77%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.95%

-18.94%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.59%

-43.94%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.50%

-43.94%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.15%

-11.73%

-37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.46%

-19.93%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

8.46%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MBIN

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTSMBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

6.67%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

27.27%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

36.59%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

35.97%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

40.23%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MBIN

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности MBIN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.71%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
186.04M
270.51M
(VRTS) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTS и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.9%
0
Активы портфеля
VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

Часто задаваемые вопросы

VRTS and MBIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTS has higher volatility (10.57%) compared to MBIN (6.67%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs MBIN's -53.77%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTS и MBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор