PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с MBIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTS и MBIN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
-18.45%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-1.79%
MBIN
Merchants Bancorp
30.29%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$899.09M

MBIN:

$2.03B

EPS

VRTS:

$20.04

MBIN:

$4.76

Коэффициент P/E

VRTS:

6.54

MBIN:

9.30

Коэффициент P/S

VRTS:

1.07

MBIN:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$849.51M

MBIN:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$335.56M

MBIN:

$402.96M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$343.68M

MBIN:

$192.22M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 30.29%.


VRTS

1 день
-2.40%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-27.41%
1 год
-20.36%
3 года*
-7.82%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
8.57%

MBIN

1 день
3.15%
1 месяц
2.34%
С начала года
30.29%
6 месяцев
39.23%
1 год
21.53%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Investment Partners, Inc.

Merchants Bancorp

Доходность на риск

VRTS vs. MBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTSMBINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.55

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.01

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.99

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.82

-2.88

VRTS vs. MBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MBIN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRTSMBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.55

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между VRTS и MBIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MBIN

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности MBIN в 0.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
7.09%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%
MBIN
Merchants Bancorp
0.93%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MBIN

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MBIN.


Загрузка...

Показатели просадок


VRTSMBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-53.77%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.95%

-21.25%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.50%

-43.94%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.48%

-14.25%

-39.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.28%

-20.14%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.59%

11.53%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MBIN

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VRTSMBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

6.04%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

25.59%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

39.52%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

36.10%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

40.37%

-1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
208.02M
193.49M
(VRTS) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTS и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virtus Investment Partners, Inc. и Merchants Bancorp.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.82M при выручке в 208.02M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.45M при выручке в 208.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.