PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTS с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTS с MNST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или MNST.

Корреляция

Корреляция между VRTS и MNST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,789.71%
1,919.79%
VRTS
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.92

MNST:

0.37

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.26

MNST:

0.64

Коэф-т Омега

VRTS:

0.85

MNST:

1.09

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.58

MNST:

0.36

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.71

MNST:

1.09

Индекс Язвы

VRTS:

17.81%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.31%

MNST:

25.54%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

VRTS:

-47.92%

MNST:

-3.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.06B

MNST:

$57.02B

EPS

VRTS:

$17.28

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

VRTS:

8.91

MNST:

39.32

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

MNST:

2.11

Коэффициент P/S

VRTS:

1.17

MNST:

7.61

Коэффициент P/B

VRTS:

1.16

MNST:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$682.81M

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$440.11M

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$349.65M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 3.77% против 9.40% соответственно.

VRTS

С начала года

-28.90%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-31.36%

5 лет

18.95%

10 лет

3.77%

MNST

С начала года

11.47%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

9.64%

1 год

7.84%

5 лет

14.45%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.92
MNST: 0.37
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.26
MNST: 0.64
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.85
MNST: 1.09
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.58
MNST: 0.36
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.71
MNST: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.37
VRTS
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MNST

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.29%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MNST

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.92%
-3.71%
VRTS
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MNST

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
9.27%
VRTS
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию