Сравнение VRTS с MNST
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRTS returned 8.96%/yr vs 13.31%/yr for MNST. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.31% соответственно.
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
MNST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 23.20%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 13.31%
- Всё время*
- 33.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $511.45M | $548.90M | $548.28M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам VRTS и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
MNST Monster Beverage Corporation | 23.20% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between VRTS and MNST is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between VRTS and MNST has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$1.08B
MNST:
$92.38B
VRTS:
$17.54
MNST:
$2.06
VRTS:
9.23
MNST:
45.87
VRTS:
1.37
MNST:
10.60
VRTS:
$805.14M
MNST:
$8.79B
VRTS:
$402.78M
MNST:
$4.88B
VRTS:
$257.88M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. MNST — Ранг доходности на риск
VRTS
MNST
Сравнение VRTS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTS | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.41 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.05 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTS и MNST
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -69.17% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -17.70% | -18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -26.04% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -26.62% | -28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -30.42% | -28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.75% | -5.48% | -35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -20.58% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 5.99% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и MNST
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 7.45% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 20.58% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 26.39% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 24.75% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 26.29% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и MNST
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и MNST
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в -131.82M при выручке в 214.86M, что соответствует валовой рентабельности в -61.4%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.54M при выручке в 214.86M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.31M при выручке в 214.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and MNST have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.92%) compared to MNST (7.45%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор