Сравнение VRTS с ROST
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VRTS returned 8.92%/yr vs 17.07%/yr for ROST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 8.92% против 17.07% соответственно.
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
ROST
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам VRTS и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
ROST Ross Stores, Inc. | 29.41% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between VRTS and ROST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between VRTS and ROST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$959.17M
ROST:
$74.72B
VRTS:
$16.98
ROST:
$7.15
VRTS:
8.30
ROST:
32.52
VRTS:
1.21
ROST:
3.17
VRTS:
1.05
ROST:
11.33
VRTS:
$799.77M
ROST:
$23.78B
VRTS:
$646.06M
ROST:
$4.95B
VRTS:
$384.75M
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. ROST — Ранг доходности на риск
VRTS
ROST
Сравнение VRTS c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.42 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 16.93 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.57 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.53 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и ROST
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -82.23% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -11.70% | -27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -21.08% | -25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -44.13% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -51.41% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -0.93% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -17.95% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 3.79% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и ROST
Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 10.57%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 12.40% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 18.33% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 24.66% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 29.54% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 31.62% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и ROST
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности ROST в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и ROST
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and ROST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (12.40%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор