PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и ROST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRTS и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,746.81%
2,038.69%
VRTS
ROST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

ROST:

0.25

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

ROST:

0.58

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

ROST:

1.07

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

ROST:

0.29

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

ROST:

0.77

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

ROST:

7.93%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

ROST:

24.88%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

ROST:

-10.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.08B

ROST:

$46.01B

EPS

VRTS:

$16.88

ROST:

$6.32

Коэффициент P/E

VRTS:

9.29

ROST:

22.14

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

ROST:

2.61

Коэффициент P/S

VRTS:

1.20

ROST:

2.18

Коэффициент P/B

VRTS:

1.19

ROST:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

ROST:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

ROST:

$10.17B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

ROST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 3.38% против 11.74% соответственно.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-2.58%

1 год

6.85%

5 лет

11.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
ROST: 0.25
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
ROST: 0.58
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
ROST: 1.07
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
ROST: 0.29
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
ROST: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.25
VRTS
ROST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и ROST

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности ROST в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
ROST
Ross Stores, Inc.
1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.87%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и ROST

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-10.29%
VRTS
ROST

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и ROST

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
10.68%
VRTS
ROST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию