PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с VCTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и VCTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRTS и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.94%
476.52%
VRTS
VCTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

VCTR:

0.44

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

VCTR:

0.88

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

VCTR:

1.11

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

VCTR:

0.62

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

VCTR:

1.76

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

VCTR:

9.89%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

VCTR:

39.52%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

VCTR:

-45.22%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

VCTR:

-18.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.08B

VCTR:

$3.92B

EPS

VRTS:

$16.88

VCTR:

$4.46

Коэффициент P/E

VRTS:

9.29

VCTR:

13.09

Коэффициент P/S

VRTS:

1.20

VCTR:

4.39

Коэффициент P/B

VRTS:

1.19

VCTR:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

VCTR:

$681.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

VCTR:

$594.58M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

VCTR:

$372.66M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью -11.14%.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

VCTR

С начала года

-11.14%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-0.87%

1 год

18.55%

5 лет

35.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и VCTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VCTR
Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
VCTR: 0.44
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
VCTR: 0.88
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
VCTR: 1.11
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
VCTR: 0.62
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
VCTR: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VCTR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.44
VRTS
VCTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и VCTR

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VCTR в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.
2.93%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и VCTR

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и VCTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-18.96%
VRTS
VCTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и VCTR

Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 17.73%, в то время как у Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
21.12%
VRTS
VCTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию