Сравнение VRTS с VCTR
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, VRTS returned -10.30%/yr vs 27.03%/yr for VCTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и VCTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 35.68%.
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
VCTR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTS и VCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -33.05% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 35.68% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
Correlation
The correlation between VRTS and VCTR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between VRTS and VCTR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$959.17M
VCTR:
$5.47B
VRTS:
$16.98
VCTR:
$6.79
VRTS:
8.30
VCTR:
12.51
VRTS:
1.21
VCTR:
3.83
VRTS:
1.05
VCTR:
2.32
VRTS:
$799.77M
VCTR:
$1.47B
VRTS:
$646.06M
VCTR:
$766.06M
VRTS:
$384.75M
VCTR:
$615.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. VCTR — Ранг доходности на риск
VRTS
VCTR
Сравнение VRTS c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | VCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.23 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.04 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.31 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.78 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и VCTR
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и VCTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -45.22% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -18.13% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -28.06% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -45.22% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -3.34% | -45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -14.75% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 8.01% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и VCTR
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 9.60% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 23.04% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 30.80% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 34.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 38.95% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и VCTR
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VCTR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и VCTR
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and VCTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.57%) compared to VCTR (9.60%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs VCTR's -45.22%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и VCTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор