Сравнение VRTS с VCTR
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, VRTS returned -8.68%/yr vs 28.08%/yr for VCTR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и VCTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 60.50%.
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
VCTR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 10.12%
- 6 месяцев
- 42.66%
- С начала года
- 60.50%
- 1 год
- 48.41%
- 3 года*
- 48.82%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.64M | $49.30M | $46.52M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам VRTS и VCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -36.41% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 60.50% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -16.57% |
Correlation
The correlation between VRTS and VCTR is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between VRTS and VCTR shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$1.08B
VCTR:
$6.25B
VRTS:
$17.54
VCTR:
$9.60
VRTS:
9.23
VCTR:
10.41
VRTS:
1.37
VCTR:
4.19
VRTS:
$805.14M
VCTR:
$1.56B
VRTS:
$402.78M
VCTR:
$518.29M
VRTS:
$257.88M
VCTR:
$686.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. VCTR — Ранг доходности на риск
VRTS
VCTR
Сравнение VRTS c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTS | VCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.68 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.05 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTS и VCTR
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и VCTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -45.22% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -18.13% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -28.06% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -45.22% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.75% | -3.66% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -14.49% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 8.02% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и VCTR
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеют волатильность 10.92% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 10.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 24.89% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 30.69% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 35.06% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 38.88% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и VCTR
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VCTR в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 1.97% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и VCTR
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в -131.82M при выручке в 214.86M, что соответствует валовой рентабельности в -61.4%.
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -279.85M при выручке в 434.94M, что соответствует валовой рентабельности в -64.3%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.54M при выручке в 214.86M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.61M при выручке в 434.94M, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.31M при выручке в 214.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.54M при выручке в 434.94M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and VCTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.92%) compared to VCTR (10.50%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs VCTR's -45.22%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и VCTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор