PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRTS с VCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTS с VCTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, VRTS returned -4.79%/yr vs 29.28%/yr for VCTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VRTS и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 61.48%.

VRTS

1 день
0.40%
1 месяц
17.87%
6 месяцев
2.39%
С начала года
6.86%
1 год
-14.14%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
10.77%

VCTR

1 день
1.54%
1 месяц
15.19%
6 месяцев
51.58%
С начала года
61.48%
1 год
48.39%
3 года*
49.03%
5 лет*
29.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTS и VCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-36.41%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		61.48%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-16.57%

Correlation

The correlation between VRTS and VCTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.51

The correlation between VRTS and VCTR shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.13B

VCTR:

$6.29B

EPS

VRTS:

$17.08

VCTR:

$6.84

Коэффициент P/E

VRTS:

9.89

VCTR:

14.70

Коэффициент P/S

VRTS:

1.45

VCTR:

4.50

Коэффициент P/B

VRTS:

1.25

VCTR:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$799.77M

VCTR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$646.06M

VCTR:

$766.06M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$384.75M

VCTR:

$615.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Investment Partners, Inc.

Victory Capital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVIVRTS с TROW
Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с GGALVCTR с SPYVCTR с HLNEVCTR с ARESVCTR с DASHVCTR с ET

Доходность на риск

VRTS vs. VCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTS c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTSVCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.59

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.21

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.68

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.04

-6.63

VRTS vs. VCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VCTR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTS и VCTR

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и VCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTSVCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-45.22%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.95%

-18.13%

-20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.59%

-28.06%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.50%

-45.22%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.04%

0.00%

-39.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-14.57%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

8.04%

+15.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и VCTR

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTSVCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

9.71%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

24.55%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

32.01%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

35.18%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

38.92%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и VCTR

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VCTR в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		1.96%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.59%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
186.04M
387.99M
(VRTS) Общая выручка
(VCTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTS и VCTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virtus Investment Partners, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.9%
0
Активы портфеля
VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

VCTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

VCTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

VCTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.

Часто задаваемые вопросы

VRTS and VCTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTS has higher volatility (12.04%) compared to VCTR (9.71%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs VCTR's -45.22%.

VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTS и VCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор