Сравнение VRTS с AGM
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VRTS in Asset Management, AGM in Credit Services. Over the past 10 years, VRTS returned 8.92%/yr vs 21.01%/yr for AGM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.92% против 21.01% соответственно.
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам VRTS и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between VRTS and AGM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between VRTS and AGM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$16.98
AGM:
$24.06
VRTS:
8.30
AGM:
7.26
VRTS:
1.21
AGM:
1.13
VRTS:
$799.77M
AGM:
$1.35B
VRTS:
$646.06M
AGM:
$295.93M
VRTS:
$384.75M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. AGM — Ранг доходности на риск
VRTS
AGM
Сравнение VRTS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.12 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.23 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.52 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и AGM
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -94.63% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -31.94% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -32.54% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -32.54% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -53.30% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -15.22% | -33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -27.87% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 16.82% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и AGM
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 9.34% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 24.67% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 31.97% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 29.87% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 34.50% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и AGM
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности AGM в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и AGM
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and AGM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.57%) compared to AGM (9.34%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор