Сравнение VRTS с AGM
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VRTS in Asset Management, AGM in Credit Services. Over the past 10 years, VRTS returned 10.77%/yr vs 22.15%/yr for AGM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 10.77% против 22.15% соответственно.
VRTS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -14.14%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 10.77%
AGM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 23.60%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам VRTS и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 19.77% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between VRTS and AGM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between VRTS and AGM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$1.13B
AGM:
$2.25B
VRTS:
$17.08
AGM:
$26.32
VRTS:
9.89
AGM:
7.83
VRTS:
1.45
AGM:
1.22
VRTS:
$799.77M
AGM:
$1.35B
VRTS:
$646.06M
AGM:
$295.93M
VRTS:
$384.75M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. AGM — Ранг доходности на риск
VRTS
AGM
Сравнение VRTS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTS | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.65 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.25 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTS и AGM
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -94.63% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -31.94% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -32.54% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -32.54% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -53.30% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.04% | 0.00% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -27.79% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 16.52% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и AGM
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 7.62% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 26.00% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 30.78% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 29.94% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 34.46% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и AGM
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AGM в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.01% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.59% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTS и AGM
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRTS and AGM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (12.04%) compared to AGM (7.62%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор