Сравнение VRTS с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или AGM.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и AGM
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 6.68% против 25.29% соответственно.
VRTS
1.90%
7.84%
3.89%
24.45%
18.56%
6.68%
AGM
10.34%
9.66%
15.20%
29.51%
24.41%
25.29%
Фундаментальные показатели
| VRTS | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.70B | $2.25B |
| EPS | $16.45 | $15.44 |
| Цена/прибыль | 14.70 | 13.74 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $886.05M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.70M | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $316.20M | $494.62M |
Основные характеристики
| VRTS | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.20 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 9.94% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 31.70% |
| Макс. просадка | -74.36% | -94.63% |
| Текущая просадка | -20.97% | -3.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRTS и AGM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и AGM
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AGM в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.34% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.57% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и AGM
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и AGM
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 13.00% и 12.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности