Сравнение VRTS с CVI
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VRTS returned 8.92%/yr vs 20.29%/yr for CVI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 42.18%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 8.92% против 20.29% соответственно.
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
CVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение доходности по годам VRTS и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
CVI CVR Energy, Inc. | 42.18% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between VRTS and CVI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between VRTS and CVI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$959.17M
CVI:
$3.57B
VRTS:
$16.98
CVI:
-$0.42
VRTS:
1.21
CVI:
0.48
VRTS:
1.05
CVI:
6.63
VRTS:
$799.77M
CVI:
$7.50B
VRTS:
$646.06M
CVI:
-$1.54B
VRTS:
$384.75M
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. CVI — Ранг доходности на риск
VRTS
CVI
Сравнение VRTS c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTS | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.09 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.38 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTS | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.02 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.55 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VRTS и CVI
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -92.39% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -48.21% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -56.17% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -56.17% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -80.26% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.15% | -9.60% | -39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -35.18% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 22.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и CVI
Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 10.57%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 14.58% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 40.17% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 51.62% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 58.18% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 59.08% | -20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и CVI
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности CVI в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.32% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTS and CVI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (14.58%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs CVI's -92.39%.
CVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор