Сравнение VRTS с CVI
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. VRTS operates in Asset Management (Financial Services), while CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VRTS returned 10.77%/yr vs 23.94%/yr for CVI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTS и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTS показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 33.97%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 10.77% против 23.94% соответственно.
VRTS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -14.14%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 10.77%
CVI
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 17.32%
- 6 месяцев
- 40.26%
- С начала года
- 33.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 41.04%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение доходности по годам VRTS и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
CVI CVR Energy, Inc. | 33.97% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between VRTS and CVI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between VRTS and CVI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTS:
$1.13B
CVI:
$3.36B
VRTS:
$17.08
CVI:
-$0.42
VRTS:
1.45
CVI:
0.45
VRTS:
1.25
CVI:
6.25
VRTS:
$799.77M
CVI:
$7.50B
VRTS:
$646.06M
CVI:
-$1.54B
VRTS:
$384.75M
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTS vs. CVI — Ранг доходности на риск
VRTS
CVI
Сравнение VRTS c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTS | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.37 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.78 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTS и CVI
Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTS | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -92.39% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.95% | -48.21% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -56.17% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -56.17% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.70% | -80.26% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.04% | -14.82% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -35.10% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.03% | 22.97% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTS и CVI
Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 12.04%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTS | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 13.92% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 41.24% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 52.66% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 57.91% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 59.17% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTS и CVI
Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CVI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.40% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.59% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTS и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRTS and CVI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.92%) compared to VRTS (12.04%). In terms of maximum drawdown, VRTS dropped -74.36% vs CVI's -92.39%.
CVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTS и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор