PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и CVI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTS и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,746.81%
1,398.21%
VRTS
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

CVI:

-0.85

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

CVI:

-1.06

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

CVI:

0.85

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

CVI:

-0.77

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

CVI:

-1.31

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

CVI:

33.08%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

CVI:

51.08%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

CVI:

-49.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.08B

CVI:

$1.84B

EPS

VRTS:

$16.88

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

VRTS:

9.29

CVI:

305.00

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

VRTS:

1.20

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

VRTS:

1.19

CVI:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VRTS превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 3.38% против 0.67% соответственно.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
CVI: -0.85
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
CVI: -1.06
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
CVI: 0.85
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
CVI: -0.77
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
CVI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.85
VRTS
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и CVI

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что сопоставимо с доходностью CVI в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и CVI

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-49.25%
VRTS
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и CVI

Текущая волатильность для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) составляет 17.73%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что VRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
19.29%
VRTS
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию