PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и TROW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTS и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,789.71%
314.86%
VRTS
TROW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.92

TROW:

-0.55

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.26

TROW:

-0.66

Коэф-т Омега

VRTS:

0.85

TROW:

0.92

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.58

TROW:

-0.27

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.71

TROW:

-1.31

Индекс Язвы

VRTS:

17.81%

TROW:

12.07%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.31%

TROW:

28.72%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

VRTS:

-47.92%

TROW:

-53.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.06B

TROW:

$19.26B

EPS

VRTS:

$17.28

TROW:

$9.20

Коэффициент P/E

VRTS:

8.91

TROW:

9.42

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

TROW:

1.92

Коэффициент P/S

VRTS:

1.17

TROW:

2.72

Коэффициент P/B

VRTS:

1.16

TROW:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$682.81M

TROW:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$440.11M

TROW:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$349.65M

TROW:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям TROW по среднегодовой доходности: 3.77% против 4.37% соответственно.


VRTS

С начала года

-28.90%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-31.36%

5 лет

18.95%

10 лет

3.77%

TROW

С начала года

-19.73%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-15.53%

5 лет

1.78%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.92
TROW: -0.55
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.26
TROW: -0.66
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.85
TROW: 0.92
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.58
TROW: -0.27
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.71
TROW: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TROW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.55
VRTS
TROW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и TROW

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности TROW в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.29%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.57%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и TROW

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.92%
-53.34%
VRTS
TROW

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и TROW

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеют волатильность 17.65% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
18.29%
VRTS
TROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию