PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IIPR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.98

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.50

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.53

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.29

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между IIPR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VOO

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VOO

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-33.99%

-44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-11.98%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-24.52%

-53.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-6.29%

-67.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-3.72%

-32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.52%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VOO

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.29%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

9.44%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

18.10%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

16.82%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

17.99%

+30.46%