PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или VOO.

Корреляция

Корреляция между IIPR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-1.04

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.33

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.57

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.33

VOO:

2.83

Индекс Язвы

IIPR:

33.58%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.59%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IIPR:

-74.05%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%.

IIPR

С начала года

-11.82%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-45.23%

3 года

-17.67%

5 лет

-0.30%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VOO

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.33%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VOO

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VOO

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...