PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IIPR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.01

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.53

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.55

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

7.31

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между IIPR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VOO

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VOO

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-33.99%

-44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-11.98%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-24.52%

-53.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.98%

-5.55%

-68.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-3.72%

-32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.55%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VOO

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.34%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

9.47%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

18.11%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

16.82%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

17.99%

+30.45%