PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIPR с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Over the past 5 years, IIPR returned -13.55%/yr vs 19.91%/yr for ENFR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIPR показывает доходность 25.63%, а ENFR немного ниже – 24.60%.

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between IIPR and ENFR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.26

Over the past year, the correlation between IIPR and ENFR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

IIPR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.75

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.41

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.95

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

8.06

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.75

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.04

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IIPR и ENFR

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-68.28%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-8.64%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-15.58%

-47.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-20.29%

-58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-4.95%

-64.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.00%

-15.98%

-21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

3.16%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и ENFR

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

6.18%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

11.47%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

14.64%

+26.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

19.30%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

24.69%

+23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и ENFR

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIPR and ENFR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs ENFR's -68.28%.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор