PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с ATMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 4.90%/yr for ATMP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 11.96% против 4.90% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between ENFR and ATMP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between ENFR and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с SPY
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPRATMP с SPY

Доходность на риск

ENFR vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.31

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.87

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.51

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

6.16

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ENFR и ATMP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-80.86%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.26%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.48%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-22.98%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-75.66%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.07%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-31.15%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и ATMP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.61%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.72%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.00%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.23%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

27.68%

-2.99%

Сравнение комиссий ENFR и ATMP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и ATMP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ENFR and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 4.90% for ATMP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for ATMP.

ENFR is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: SS&C and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.95% for ATMP.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор