Сравнение ENFR с ATMP
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 4.50%/yr for ATMP. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 11.52% против 4.50% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
ATMP
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 4.50%
- Всё время*
- 2.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $457.78K | $495.41K | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам ENFR и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.91% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between ENFR and ATMP is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between ENFR and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. ATMP — Ранг доходности на риск
ENFR
ATMP
Сравнение ENFR c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.57 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.70 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и ATMP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -80.86% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.30% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -16.48% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -22.98% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -75.66% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.86% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -30.79% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и ATMP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.70% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.78% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.64% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.94% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 27.61% | -2.96% |
Сравнение комиссий ENFR и ATMP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и ATMP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ENFR and ATMP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to ATMP (4.70%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 4.50% for ATMP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for ATMP.
ENFR is categorized as Infrastructure Equities, while ATMP is MLPs. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: SS&C and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.95% for ATMP.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор