PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с ATMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и ATMP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.70%
136.18%
ENFR
ATMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.52

ATMP:

1.32

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.92

ATMP:

1.70

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

ATMP:

1.26

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

ATMP:

1.74

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.35

ATMP:

6.83

Индекс Язвы

ENFR:

4.06%

ATMP:

3.98%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.64%

ATMP:

20.66%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

ATMP:

-72.93%

Текущая просадка

ENFR:

-6.81%

ATMP:

-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям ATMP по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.03% соответственно.


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

11.87%

1 год

25.90%

5 лет

32.77%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и ATMP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и ATMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
ATMP: 1.32
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
ATMP: 1.70
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
ATMP: 1.26
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
ATMP: 1.74
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
ATMP: 6.83

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.32
ENFR
ATMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и ATMP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности ATMP в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и ATMP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ATMP в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ATMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-6.90%
ENFR
ATMP

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и ATMP

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 12.72%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
13.46%
ENFR
ATMP