Сравнение ENFR с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
ENFR и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или MLPX.
Основные характеристики
| ENFR | MLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.75% | 40.24% |
| Дох-ть за 1 год | 44.91% | 46.14% |
| Дох-ть за 3 года | 20.78% | 22.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.40% | 18.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 7.91 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 27.86 | 25.01 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 13.92% |
| Макс. просадка | -68.28% | -70.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENFR и MLPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и MLPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENFR показывает доходность 38.75%, а MLPX немного выше – 40.24%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.57% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и MLPX
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENFR c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и MLPX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MLPX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.39% | 5.48% | 5.22% | 7.86% | 7.58% | 5.82% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.16% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и MLPX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и MLPX
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 3.92%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.