PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENFR показывает доходность 24.60%, а MLPX немного ниже – 23.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENFR имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции MLPX немного впереди с 12.41%.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between ENFR and MLPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between ENFR and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENFR и MLPX

Секторы
ENFR
MLPX

Энергетика

98.8%
99.5%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
MLPX
99.5%

Промышленность

ENFR
3.4%
MLPX

-

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
MLPX
0.3%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
MLPX

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

MLPX

-

Здравоохранение

ENFR

-

MLPX

-

Недвижимость

ENFR

-

MLPX

-

Технологии

ENFR

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMPENFR с SPY
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Доходность на риск

ENFR vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.09

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.82

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.27

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ENFR и MLPX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-70.67%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.18%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.77%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.72%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-64.70%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.68%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-16.63%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и MLPX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.18% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.41%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.84%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.38%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

20.08%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

26.50%

-1.81%

Сравнение комиссий ENFR и MLPX

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и MLPX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ENFR and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 11.96% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.03% for ENFR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.45% for MLPX.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор