Сравнение ENFR с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
ENFR и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и TPYP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENFR показывает доходность 20.63%, а TPYP немного ниже – 19.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENFR имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции TPYP немного отстают с 13.33%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и TPYP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.
Доходность на риск
ENFR vs. TPYP — Ранг доходности на риск
ENFR
TPYP
Сравнение ENFR c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.15 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и TPYP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и TPYP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TPYP в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и TPYP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и TPYP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -51.91% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.17% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -17.96% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -51.91% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.76% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -7.97% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.78% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и TPYP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.37% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.03% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.63% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.32% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 21.96% | +2.78% |