PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENFR с TPYP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с TPYP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).

ENFR и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или TPYP.

Корреляция

Корреляция между ENFR и TPYP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.42

TPYP:

1.53

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.84

TPYP:

1.98

Коэф-т Омега

ENFR:

1.27

TPYP:

1.30

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.83

TPYP:

2.22

Коэф-т Мартина

ENFR:

6.45

TPYP:

7.71

Индекс Язвы

ENFR:

4.41%

TPYP:

3.79%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.83%

TPYP:

18.89%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

TPYP:

-51.91%

Текущая просадка

ENFR:

-5.12%

TPYP:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 4.74%.

ENFR

С начала года

3.93%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

3.23%

1 год

27.93%

5 лет

26.52%

10 лет

6.65%

TPYP

С начала года

4.74%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

3.03%

1 год

28.70%

5 лет

23.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENFR и TPYP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и TPYP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и TPYP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TPYP в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.49%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.87%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и TPYP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и TPYP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 5.80% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...