PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с TPYP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и TPYP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.33%
118.66%
ENFR
TPYP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.52

TPYP:

1.74

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.92

TPYP:

2.17

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

TPYP:

1.33

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

TPYP:

2.47

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.35

TPYP:

9.05

Индекс Язвы

ENFR:

4.06%

TPYP:

3.59%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.64%

TPYP:

18.76%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

TPYP:

-51.91%

Текущая просадка

ENFR:

-6.81%

TPYP:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 4.41%.


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.17%

5 лет

23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и TPYP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.


График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и TPYP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
TPYP: 1.74
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
TPYP: 2.17
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
TPYP: 1.33
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
TPYP: 2.47
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
TPYP: 9.05

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.74
ENFR
TPYP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и TPYP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TPYP в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.94%4.83%4.48%4.86%6.15%4.45%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и TPYP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-4.62%
ENFR
TPYP

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и TPYP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
12.10%
ENFR
TPYP