Сравнение ENFR с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX).
ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или MPLX.
Основные характеристики
| ENFR | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.75% | 34.72% |
| Дох-ть за 1 год | 44.91% | 38.68% |
| Дох-ть за 3 года | 20.78% | 25.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.40% | 25.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 4.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 7.91 | 3.94 |
| Коэф-т Мартина | 27.86 | 21.77 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.16% |
| Макс. просадка | -68.28% | -85.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENFR и MPLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и MPLX
С начала года, ENFR показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENFR c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и MPLX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности MPLX в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.39% | 5.48% | 5.22% | 7.86% | 7.58% | 5.82% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
MPLX MPLX LP | 5.49% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и MPLX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и MPLX
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 3.92%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.