Сравнение ENFR с MPLX
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.99% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.96%
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам ENFR и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.60% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between ENFR and MPLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between ENFR and MPLX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. MPLX — Ранг доходности на риск
ENFR
MPLX
Сравнение ENFR c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.01 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.73 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.99 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и MPLX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -85.72% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.71% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -14.58% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -18.46% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -75.21% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.79% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -30.01% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и MPLX
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.51% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.65% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 15.59% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.40% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 30.66% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и MPLX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности MPLX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and MPLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (6.18%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs MPLX's -85.72%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор