PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и MPLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENFR и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.70%
246.29%
ENFR
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.52

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.92

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.35

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

ENFR:

4.06%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.64%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

ENFR:

-6.81%

MPLX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.91% соответственно.


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.98%

5 лет

39.56%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.91
ENFR
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и MPLX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности MPLX в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и MPLX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-3.82%
ENFR
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и MPLX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
11.42%
ENFR
MPLX