Сравнение ENFR с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX).
ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ENFR и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 13.43% против 16.95% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. MPLX — Ранг доходности на риск
ENFR
MPLX
Сравнение ENFR c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.68 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.47 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.68 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и MPLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и MPLX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и MPLX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -85.72% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.38% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -18.46% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -75.21% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.49% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -30.32% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.76% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и MPLX
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 4.18% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.39% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.36% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.97% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.55% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 30.91% | -6.17% |