Сравнение ENFR с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
ENFR и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ENFR и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.46% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и EMLP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
ENFR vs. EMLP — Ранг доходности на риск
ENFR
EMLP
Сравнение ENFR c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.74 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.14 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и EMLP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и EMLP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности EMLP в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и EMLP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -43.61% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.27% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -14.59% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -43.61% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.96% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -5.81% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.42% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и EMLP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.80% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 6.81% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.41% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.46% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.72% | +7.02% |