Сравнение ENFR с EMLP
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. ENFR is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 9.89%/yr for EMLP. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.89% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
EMLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.78M | $11.88M | $12.75M | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам ENFR и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.30% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ENFR and EMLP is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between ENFR and EMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. EMLP — Ранг доходности на риск
ENFR
EMLP
Сравнение ENFR c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.60 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.38 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и EMLP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -43.61% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -4.94% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -11.47% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -14.59% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -43.61% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.14% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.71% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.71% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и EMLP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.26% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.35% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 10.37% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.49% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.68% | +6.97% |
Сравнение комиссий ENFR и EMLP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и EMLP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EMLP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.80% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and EMLP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs EMLP's -43.61%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 9.89% for EMLP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.80% for EMLP.
They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.96% for EMLP.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор