PortfoliosLab logo
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00162Q6769

CUSIP

00162Q676

Эмитент

SS&C

Дата выпуска

1 нояб. 2013 г.

Регион

North America (Broad)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Alerian Midstream Energy Select Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ENFR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) показал доход в 3.93% с начала года и 27.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENFR составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ENFR

С начала года

3.93%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

3.23%

1 год

27.93%

5 лет

26.52%

10 лет

6.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%1.83%1.24%-5.71%3.62%3.93%
20240.26%4.14%7.09%-0.61%3.58%2.86%3.01%4.00%0.60%3.93%13.96%-5.93%42.17%
20235.43%-4.01%-0.84%2.47%-3.77%7.28%4.31%-0.30%-0.94%-0.79%7.34%-0.72%15.63%
20227.81%4.82%7.08%-2.47%6.74%-13.36%11.11%-0.10%-10.76%11.96%4.22%-6.87%17.48%
20215.19%7.31%6.64%6.06%6.54%4.52%-4.00%-1.68%4.96%5.54%-7.60%1.92%39.97%
2020-3.92%-11.23%-41.25%34.27%6.36%-3.02%-0.82%3.00%-11.74%0.41%19.33%1.18%-24.14%
201915.93%1.81%3.56%-0.79%-2.51%3.11%-1.83%-3.03%2.65%-4.08%-1.59%8.14%21.60%
20180.50%-10.32%-3.58%5.05%4.43%2.47%3.44%-1.47%-1.61%-7.22%-0.80%-9.76%-18.65%
20171.34%0.74%0.49%-1.99%-3.60%1.54%2.99%-3.53%3.10%-3.49%-1.80%4.43%-0.22%
2016-4.93%1.63%10.05%10.11%1.99%5.23%0.61%2.60%6.09%-4.81%4.34%3.87%41.98%
2015-6.39%1.70%-0.39%5.12%-4.35%-4.75%-4.44%-6.67%-14.65%7.15%-8.18%-7.48%-37.07%
20140.04%0.90%2.43%3.60%3.38%7.07%-3.33%6.62%-3.52%-2.10%-2.69%-0.12%12.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENFR составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alerian Energy Infrastructure ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.42
  • За 5 лет: 1.16
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerian Energy Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.37$1.26$1.11$1.49$1.11$1.21$0.72$0.69$0.79$0.58$0.61

Дивидендный доход

4.49%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerian Energy Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.73
2024$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.37
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.26
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.11
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.63$0.03$1.49
2020$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.03$1.11
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$1.21
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.05$0.69
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.79
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.58
2014$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alerian Energy Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 68.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.

Текущая просадка Alerian Energy Infrastructure ETF составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.28%8 сент. 2014 г.138518 мар. 2020 г.4954 мар. 2022 г.1880
-20.29%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.26516 окт. 2023 г.341
-15.58%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.
-9.91%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1816 янв. 2025 г.31
-9.21%21 апр. 2022 г.1612 мая 2022 г.131 июн. 2022 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...