PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS00162Q6769
CUSIP00162Q676
ЭмитентSS&C
Дата выпуска1 нояб. 2013 г.
РегионNorth America (Broad)
КатегорияEnergy Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексAlerian Midstream Energy Select Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ENFR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ENFR с TPYP, ENFR с AMLP, ENFR с VUG, ENFR с UMI, ENFR с SPY, ENFR с ATMP, ENFR с MLPX, ENFR с MPLX, ENFR с AMND, ENFR с DIVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alerian Energy Infrastructure ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
94.75%
225.20%
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alerian Energy Infrastructure ETF показал доход в 31.66% с начала года и 34.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alerian Energy Infrastructure ETF составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.66%20.10%
1 месяц-0.48%-0.39%
6 месяцев17.85%11.72%
1 год34.79%31.44%
5 лет (среднегодовая)14.78%13.30%
10 лет (среднегодовая)5.18%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%4.14%7.09%-0.61%3.58%2.86%3.01%4.00%0.60%3.93%31.66%
20235.43%-4.01%-0.84%2.47%-3.77%7.28%4.31%-0.30%-0.94%-0.79%7.34%-0.72%15.63%
20227.81%4.82%7.08%-2.47%6.74%-13.36%11.11%-0.10%-10.76%11.96%4.22%-6.87%17.48%
20215.19%7.31%6.64%6.06%6.54%4.52%-4.00%-1.68%4.96%5.54%-7.59%1.93%39.97%
2020-3.92%-11.23%-41.25%34.27%6.36%-3.02%-0.82%3.00%-11.74%0.40%19.33%1.18%-24.14%
201915.93%1.81%3.56%-0.79%-2.51%3.11%-1.83%-3.03%2.64%-4.08%-1.59%8.14%21.60%
20180.50%-10.32%-3.58%5.05%4.43%2.47%3.44%-1.47%-1.61%-7.22%-0.81%-9.76%-18.65%
20171.34%0.74%0.49%-1.99%-3.60%1.54%2.99%-3.53%3.10%-3.49%-1.80%4.43%-0.22%
2016-4.93%1.63%10.05%10.11%1.99%5.23%0.61%2.60%6.09%-4.81%4.34%3.87%41.98%
2015-6.39%1.70%-0.39%5.12%-4.35%-4.75%-4.44%-6.67%-14.65%7.15%-8.18%-7.48%-37.07%
20140.04%0.90%2.43%3.60%3.38%7.07%-3.33%6.62%-3.52%-2.10%-2.69%-0.12%12.19%
2013-0.32%3.96%3.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ENFR среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ENFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 24.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Alerian Energy Infrastructure ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.88
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerian Energy Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.35$1.26$1.11$1.49$1.11$1.21$0.72$0.69$0.79$0.58$0.61$0.07

Дивидендный доход

4.62%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerian Energy Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$1.03
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.26
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.11
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.63$0.03$1.49
2020$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.03$1.11
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$1.21
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.05$0.69
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.79
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.58
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.61
2013$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-2.32%
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alerian Energy Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 68.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.

Текущая просадка Alerian Energy Infrastructure ETF составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.28%8 сент. 2014 г.138518 мар. 2020 г.4954 мар. 2022 г.1880
-20.29%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.26516 окт. 2023 г.341
-9.21%21 апр. 2022 г.1612 мая 2022 г.131 июн. 2022 г.29
-5.48%11 мар. 2022 г.315 мар. 2022 г.623 мар. 2022 г.9
-5.45%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alerian Energy Infrastructure ETF составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
3.23%
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF)
Benchmark (^GSPC)