Сравнение ENFR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
ENFR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 22.85% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.63% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 13.64%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и AMLP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
ENFR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
ENFR
AMLP
Сравнение ENFR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.89 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.68 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 1.72 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и AMLP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и AMLP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и AMLP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -77.19% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.27% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.92% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -72.62% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.17% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -17.57% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.60% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и AMLP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.86% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.08% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.18% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 27.84% | -3.10% |