Сравнение ENFR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
ENFR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или AMLP.
Основные характеристики
| ENFR | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.75% | 20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 44.91% | 21.99% |
| Дох-ть за 3 года | 20.78% | 20.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.40% | 12.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.64 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 7.91 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 27.86 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 13.76% |
| Макс. просадка | -68.28% | -77.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENFR и AMLP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и AMLP
С начала года, ENFR показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 5.57% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и AMLP
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENFR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и AMLP
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности AMLP в 7.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.39% | 5.48% | 5.22% | 7.86% | 7.58% | 5.82% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.52% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и AMLP
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и AMLP
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.