PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.70%
42.58%
ENFR
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.52

AMLP:

0.73

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.92

AMLP:

1.06

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

AMLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

AMLP:

0.93

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.35

AMLP:

3.69

Индекс Язвы

ENFR:

4.06%

AMLP:

3.59%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.64%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

ENFR:

-6.81%

AMLP:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 6.28% против 3.11% соответственно.


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и AMLP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
AMLP: 0.73
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
AMLP: 1.06
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
AMLP: 1.14
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
AMLP: 0.93
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
AMLP: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.73
ENFR
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMLP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AMLP в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMLP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-5.90%
ENFR
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMLP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
11.68%
ENFR
AMLP