PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.96% против 6.76% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between ENFR and AMLP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.85

The correlation between ENFR and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENFR и AMLP

Секторы
ENFR
AMLP

Энергетика

98.8%
97.7%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
AMLP
97.7%

Промышленность

ENFR
3.4%
AMLP

-

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
AMLP
2.3%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
AMLP

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

AMLP

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

AMLP

-

Здравоохранение

ENFR

-

AMLP

-

Недвижимость

ENFR

-

AMLP

-

Технологии

ENFR

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMPENFR с SPY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYNAMLP с SCHD

Доходность на риск

ENFR vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.45

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.92

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

6.37

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMLP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-77.19%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.94%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-14.27%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.92%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-72.62%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-17.40%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.68%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMLP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.91%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.66%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.90%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.98%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

27.68%

-2.99%

Сравнение комиссий ENFR и AMLP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMLP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and AMLP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 6.76% for AMLP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.03% for ENFR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.90% for AMLP.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор