PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENFR с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с AMLP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP).

ENFR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или AMLP.

Корреляция

Корреляция между ENFR и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.44

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.91

AMLP:

1.16

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

AMLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

AMLP:

1.05

Коэф-т Мартина

ENFR:

6.80

AMLP:

3.74

Индекс Язвы

ENFR:

4.40%

AMLP:

4.01%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.83%

AMLP:

18.59%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

ENFR:

-4.94%

AMLP:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 6.68% против 3.12% соответственно.

ENFR

С начала года

4.12%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

4.22%

1 год

28.27%

5 лет

26.59%

10 лет

6.68%

AMLP

С начала года

6.16%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

7.75%

1 год

14.05%

5 лет

25.70%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENFR и AMLP

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

AMLP
Alerian MLP ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMLP

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AMLP в 7.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.48%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.81%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMLP

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMLP

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alerian MLP ETF (AMLP) имеют волатильность 5.78% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...