Сравнение ENFR с UMI
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF. ENFR is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 21.52%/yr vs 22.05%/yr for UMI. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 23.34%.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам ENFR и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | 6.39% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Correlation
The correlation between ENFR and UMI is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between ENFR and UMI shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. UMI — Ранг доходности на риск
ENFR
UMI
Сравнение ENFR c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.41 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.56 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и UMI
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -48.08% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.50% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -17.08% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.05% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.60% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -6.53% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.98% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и UMI
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 4.95% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.74% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.59% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.67% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.37% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.09% | +1.56% |
Сравнение комиссий ENFR и UMI
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и UMI
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности UMI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ENFR and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to UMI (4.74%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs UMI's -48.08%.
On 5-year performance, UMI leads with 22.05% vs 21.52% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 22.05% return vs 21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.01% for ENFR.
ENFR is categorized as Infrastructure Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: SS&C and USCF. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.85% for UMI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор