PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.47%
148.83%
ENFR
UMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.55

UMI:

1.46

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.95

UMI:

1.84

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

UMI:

1.28

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.96

UMI:

1.73

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.55

UMI:

6.44

Индекс Язвы

ENFR:

4.04%

UMI:

4.59%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.65%

UMI:

20.28%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

ENFR:

-6.72%

UMI:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 1.11%.


ENFR

С начала года

2.18%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.23%

5 лет

28.04%

10 лет

6.28%

UMI

С начала года

1.11%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

7.72%

1 год

28.15%

5 лет

27.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и UMI

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.55
UMI: 1.46
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.95
UMI: 1.84
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
UMI: 1.28
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.96
UMI: 1.73
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.55
UMI: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.46
ENFR
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и UMI

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности UMI в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
3.92%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и UMI

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.72%
-8.48%
ENFR
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и UMI

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 12.72% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
13.02%
ENFR
UMI