Сравнение ENFR с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
ENFR и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ENFR и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | 4.47% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 18.78%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и UMI
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
ENFR vs. UMI — Ранг доходности на риск
ENFR
UMI
Сравнение ENFR c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.13 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и UMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и UMI
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и UMI
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -48.08% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.76% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -20.05% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.39% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -6.67% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.47% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и UMI
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 4.18% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.10% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.89% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.84% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.47% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 23.29% | +1.45% |