Сравнение ENFR с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
ENFR и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENFR или UMI.
Основные характеристики
| ENFR | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.77% | 44.20% |
| Дох-ть за 1 год | 50.46% | 50.65% |
| Дох-ть за 3 года | 22.65% | 24.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.16% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 4.02 | 4.03 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 5.46 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 9.39 | 8.88 |
| Коэф-т Мартина | 33.18 | 32.34 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.82% |
| Макс. просадка | -68.28% | -48.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENFR и UMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и UMI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENFR показывает доходность 42.77%, а UMI немного выше – 44.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и UMI
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENFR c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и UMI
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности UMI в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.24% | 5.48% | 5.22% | 7.86% | 7.58% | 5.82% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.94% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и UMI
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и UMI
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 3.99%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.