PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both Energy Equities funds. ENFR is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 20.19%/yr vs 20.58%/yr for UMI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.04%.

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%4.47%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between ENFR and UMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.80

The correlation between ENFR and UMI shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и UMI

Секторы
ENFR
UMI

Энергетика

98.8%
99.0%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
UMI
99.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
UMI

-

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
UMI
1.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
UMI

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

UMI

-

Здравоохранение

ENFR

-

UMI

-

Недвижимость

ENFR

-

UMI

-

Технологии

ENFR

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMPENFR с SPY
Часто сравнивают с UMI:
UMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB

Доходность на риск

ENFR vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.95

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.66

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.63

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.06

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ENFR и UMI

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-48.08%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.50%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.08%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.05%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.58%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-6.60%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.70%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и UMI

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 6.25% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.94%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.06%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.54%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

23.19%

+1.49%

Сравнение комиссий ENFR и UMI

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и UMI

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ENFR and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 20.19% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.98% for ENFR.

They also come from different issuers: SS&C and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.85% for UMI.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор