Сравнение IEOSX с IRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IRGMX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IRGMX по среднегодовой доходности: 13.58% против 7.94% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IRGMX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IRGMX
Сравнение IEOSX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.20 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.66 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IRGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IRGMX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности IRGMX в 23.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IRGMX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -23.38% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -7.87% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -21.53% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -23.38% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -4.46% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.42% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 1.98% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IRGMX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.37% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 6.33% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 11.54% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 10.88% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 11.28% | +10.12% |