Сравнение IEOSX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IAVIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IAVIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.31% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IAVIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IAVIX
Сравнение IEOSX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.93 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.45 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IAVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IAVIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IAVIX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IAVIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -35.38% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.42% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -26.35% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -35.38% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -6.41% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.29% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 2.82% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IAVIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.99% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.11% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 16.97% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.76% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 16.98% | +4.42% |