PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L5012

Эмитент

Voya

Дата выпуска

30 апр. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAVIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Популярные сравнения:
IAVIX с QQQ
Популярные сравнения:
IAVIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) показал доход в 2.67% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAVIX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IAVIX

С начала года

2.67%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-0.32%

1 год

11.63%

3 года

11.10%

5 лет

12.56%

10 лет

8.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-1.29%-4.19%-0.14%5.19%2.67%
20240.39%4.50%2.99%-3.99%4.13%1.95%2.12%1.30%2.75%-1.61%5.03%-2.91%17.46%
20237.15%-2.55%2.20%0.83%-0.57%5.86%3.12%-2.21%-4.30%-2.85%8.54%5.16%21.18%
2022-5.56%-2.57%1.54%-8.35%0.21%-7.99%8.08%-3.55%-9.15%6.94%6.04%-5.03%-19.47%
2021-0.14%3.78%2.63%4.28%0.88%1.44%0.86%2.48%-4.23%5.17%-2.28%3.80%19.88%
2020-1.12%-7.54%-15.65%11.69%5.28%2.22%5.31%5.48%-3.08%-1.30%12.38%4.92%16.13%
20198.43%2.67%0.77%3.57%-6.08%6.40%0.59%-2.44%1.72%2.10%3.00%2.91%25.43%
20185.06%-4.26%-1.36%0.00%1.09%-0.50%2.46%1.09%-0.30%-7.90%1.92%-7.63%-10.65%
20172.60%2.87%0.82%1.63%1.52%0.55%2.27%0.27%2.18%1.99%2.17%1.39%22.20%
2016-6.40%-0.92%6.90%0.87%1.04%-0.68%3.96%0.30%0.53%-2.20%2.43%1.49%6.94%
2015-1.54%5.52%-0.70%1.26%0.70%-1.93%0.86%-6.35%-3.26%7.18%0.25%-2.12%-0.83%
2014-3.81%5.94%-0.08%0.00%2.30%2.16%-2.04%3.53%-3.07%2.17%1.71%-1.12%7.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAVIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IAVIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution Aggressive Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.85$2.41$0.20$1.10$1.21$0.72$0.26$0.79$0.68$0.09

Дивидендный доход

0.49%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.82%5.86%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 35.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution Aggressive Portfolio составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-26.35%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.564
-20.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-18.58%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.392
-16.71%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...