- ISIN
- US92914L5012
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 апр. 2013 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции IAVIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) показал доход в 11.47% с начала года и 25.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAVIX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Solution Aggressive Portfolio
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IAVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IAVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | 0.24% | -6.24% | 9.41% | 4.62% | 0.56% | 11.47% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -1.29% | -4.19% | -0.14% | 5.26% | 4.42% | 1.24% | 2.33% | 2.74% | 1.65% | 0.00% | 0.81% | 17.02% |
| 2024 | 0.39% | 4.50% | 2.90% | -3.90% | 4.13% | 1.95% | 2.12% | 2.06% | 1.98% | -0.07% | 3.88% | -3.35% | 17.46% |
| 2023 | 7.15% | -2.55% | 2.20% | 0.83% | -0.57% | 5.86% | 3.12% | -2.21% | -4.30% | -2.85% | 8.54% | 5.16% | 21.18% |
| 2022 | -5.56% | -2.57% | 1.54% | -8.35% | 0.21% | -7.99% | 8.08% | -3.55% | -9.15% | 6.94% | 6.04% | -5.03% | -19.47% |
| 2021 | -0.14% | 3.78% | 2.63% | 4.28% | 0.88% | 1.44% | 0.86% | 2.48% | -4.23% | 5.17% | -2.28% | 3.80% | 19.88% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Aggressive Portfolio has an annualized alpha of -1.05%, beta of 0.92, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 98.37% of S&P 500 Index downside but only 89.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 89.56%
- Участие в снижении
- 98.37%
Комиссия
Комиссия IAVIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAVIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 13.52 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.08 | $0.85 | $2.41 | $0.20 | $1.10 | $1.20 | $0.72 | $0.26 | $0.79 | $0.68 |
Дивидендный доход | 7.19% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 35.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.35%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.58%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 1d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.71%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 5d | 3mo 23dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IAVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -56.78% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -18.90% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -25.43% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -33.92% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -10.72% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAVIX
Добавьте Voya Solution Aggressive Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAVIX