Сравнение IAVIX с IRVIX
IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IAVIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.64%/yr vs 11.52%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAVIX charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAVIX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции IRVIX немного отстают с 11.52%.
IAVIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.64%
IRVIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам IAVIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 11.47% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 13.79% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IAVIX and IRVIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IAVIX and IRVIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAVIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IRVIX
Сравнение IAVIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.94 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 20.55 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IRVIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -35.67% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.64% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -13.38% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -18.37% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -35.67% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.83% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.54% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 3.14%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.83% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.59% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.99% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.29% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.87% | +0.13% |
Сравнение комиссий IAVIX и IRVIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IRVIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности IRVIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 7.19% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.87% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IAVIX and IRVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (4.83%) compared to IAVIX (3.14%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs IRVIX's -35.67%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAVIX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор