Сравнение IAVIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAVIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции IRVIX немного впереди с 10.33%.
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и IRVIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IAVIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IRVIX
Сравнение IAVIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.83 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и IRVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IRVIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IRVIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -35.67% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.04% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -18.37% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -35.67% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.64% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.86% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.30% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IRVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.31% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 7.51% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.09% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.14% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.81% | +0.15% |