PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAVIX с IRVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IAVIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.84%/yr vs 11.92%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAVIX charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAVIX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IRVIX немного впереди с 11.92%.

IAVIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-0.00%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.98%
1 год
20.68%
3 года*
17.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
11.84%

IRVIX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.11%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.69%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.71%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAVIX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		9.11%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		15.11%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between IAVIX and IRVIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between IAVIX and IRVIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IPHYXIAVIX с IIBAXIAVIX с CSTAXIAVIX с IFTIX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с ATLAXIRVIX с FCNTXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM

Доходность на риск

IAVIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAVIXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.78

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.91

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.81

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

19.94

-6.94

IAVIX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и IRVIX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAVIXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-35.67%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.64%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-13.38%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-18.37%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.67%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.13%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.82%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и IRVIX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAVIXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.11%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.13%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.52%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.34%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.85%

+0.12%

Сравнение комиссий IAVIX и IRVIX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и IRVIX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности IRVIX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		7.34%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.83%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Часто задаваемые вопросы

IAVIX and IRVIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAVIX has higher volatility (4.69%) compared to IRVIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAVIX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор