Сравнение IAVIX с IEDAX
IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IAVIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.84%/yr vs 12.79%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IAVIX charges 0.36%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.79% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.84%
IEDAX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам IAVIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 9.11% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 9.72% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Correlation
The correlation between IAVIX and IEDAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between IAVIX and IEDAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAVIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IEDAX
Сравнение IAVIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAVIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.93 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.51 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IEDAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAVIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -47.31% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.04% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -22.40% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -22.40% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -39.36% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.33% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.47% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.49% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IEDAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 4.69% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.48% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.52% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.14% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.26% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.82% | -1.85% |
Сравнение комиссий IAVIX и IEDAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IEDAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что сопоставимо с доходностью IEDAX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 7.34% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.28% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Часто задаваемые вопросы
IAVIX and IEDAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAVIX has higher volatility (4.69%) compared to IEDAX (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs IEDAX's -47.31%.
IAVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAVIX и IEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор