Сравнение IAVIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAVIX показывает доходность -5.83%, а IEDAX немного ниже – -5.90%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.18% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и IEDAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IAVIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IEDAX
Сравнение IAVIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.17 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.35 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.02 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.10 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и IEDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IEDAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что сопоставимо с доходностью IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IEDAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -47.31% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.05% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -22.40% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -39.36% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.04% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.54% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.58% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IEDAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеют волатильность 3.83% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.89% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 8.41% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.52% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.18% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.79% | -1.83% |