Сравнение IAVIX с IIBAX

С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 1.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAVIX и IIBAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности IIBAX в 3.20%

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IIBAX.

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.